老师，我的策略是加载股票上，使用后复权数据，开仓量是按资金开仓，比如2万资金除以当天开盘价格取整后能开几手开几手，问题来了，由于后复权的开盘价和实际开盘价的差异，如果计算得前者的量是80手，后者的量是100手，那实际成交的是多少量呢？
我现在用的代码是这样Lots=max(1,intpart(Fund/(Open*ContractUnit*BigPointValue*1))); 具体代码怎么实现计算除权后的lots呢？
open变成open/rollover不就行了吗
这个数学应该不是很难吧
非常感谢
委托映射影响的是报单价格，跟手数又没关系
你策略里只要把开盘价除权一下计算出来的不就是真实的手数了么
信号里填多少手，报单就报多少手，委托偏移和手数无关