OnPosition-持仓更新驱动,这个函数应该怎么用?
http://www.tbquant.net/dist/index.html#/?navigate=tbfn&cid=1239
代码如下:
Params
Vars
Series<Numeric> AvgValue1;
Series<Numeric> AvgValue2;
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
AvgValue1 = AverageFC(Close,5);
AvgValue2 = AverageFC(Close,20);
If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
Buy(0, Open);
}
If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
SellShort(0, Open);
}
}
OnPosition(PositionRef pos)
{
Print("OnPosition:" + Text(pos));
}
在策略研究加载运行回测之后,持仓有变动,但是 Print("OnPosition:" + Text(pos));这行代码没有输出任何东西。OnPosition应该怎么正确应用?