关于除权换月价格计算
老师,你好,我在进行除权换月价格计算时,遇到问题,描述如下: 1、首先OnInit里面是这样设置的:后复权,映射真实价格。 2、在开平仓里面直接就是Buy(1,Open);Sell(1,Open);这样价格会进行除权成为真实价格。 3、在换月操作里面,代码是这样的:这时就出问题了,换月操作再次进行了除权计算,相当于除权了两次,价格不对。 4、那么,我将映射到真实价格关闭,避免换月操作进行两次除权,结果又出现问题。开平仓Buy(1,Open);Sell(1,Open);这里面的价格又成了后复权的价格。又不对。 5、那么,我开启映射到真实价格,我在换月操作里面不进行除权,结果还是不对,换月操作里面价格都是Close[1],与当前主力合约和上一主力合约的上一根bar的收盘价,这又导致回测结果不对。 6、难道在后复权的条件下,我应该关闭映射到真实价格,然后在正常的开平仓操作里面进行除权吗,这样做可以确保价格都是对的。但这种做法好像没听到哪个老师这么讲过。 请问老师,到底该怎么操作?