相同合约多个策略持仓问题

老师,请问同一个合约有多个策略,每个策略开仓手数不是固定的,是按照可用资金计算出来的,虽然可以通过获得总的持仓数量情况,但怎么样才能区别每个策略自己的开仓数量?这样便于每个策略平仓时能够按照自己的开仓数量来平仓。

HighestBar,有多个相同最高值如何返回全部索引
关于多个合约不同策略参数的组合回测
请教老师!如何取出当前图表所用策略持仓合约的代码
一个问题,相同的策略,相同的参数,相同的品种,为什么两台电脑算出来的结果不一样而且相差很多?
一个品种应用多个交易策略,持仓会不会干扰?
连续合约上获取主力合约实时持仓
相同参数的策略回测数据却相差极大
策略交易持仓与资金账户实际持仓的问题
如何判断持仓的合约是否为主力合约?
多个策略运行

你如果每个策略是单独的一个公式文件 那公式内部用变量保存就行了 你的问题完全是不存在的

你先试试写两个公式文件 都在内部自己用一个变量来记录开仓数量 然后加载到同一个品种上 看看测试报告应该就一清二楚了吧

另外,现在同一个单元内的公式文件共享头寸数据和虚拟账户数据,写模型的时候要注意

老师,我用变量lotst来保存总的持仓多仓,在Vars变量里设初始值为0,用A_TodayBuyPosition来累加每天新开的多仓,比如每天开仓一手,三天后应该是总持仓3手,即最终lotst会等于3吗?我下面的表达式不知道对不对,或者要怎么修改才能正确累计每天的持仓。谢谢!

        If(A_TodayBuyPosition>0)
        lotst = A_TodayBuyPosition + lotsb;