如何区分相同商品合约在不同时间周期下自动交易产生的不同的仓位?

现有A函数写成的策略一和策略二。

1. 策略一、二分别运行在cu2210合约的1分钟图表和10秒图表上。

2. 两个策略会根据不同的规则产生不相关的cu2210仓位。

3. 使用onposition(pos)是获取的整个账户里cu2210的仓位。

现在想分别对策略一和策略二产生的仓位进行独立操作,请问有哪个函数可以实现?

为什么相同的策略在相同商品不同的K线周期上某段时间交易信号消失
请问一下 我两个策略做同一个品种,怎么区分不同策略的仓位和订单?
为什么同一商品,同周期,累计盈亏不同
如何区分哪一行代码产生的交易信号
日内双周期策略不同周期组合、不同品种回测
不同数据源的数据时间起点不同,在多个图层存在的情况下如何判断某个时刻有哪些数据源有数据。
哪个函数可以做到在不同时间周期开仓平仓呢
截面策略,不同周期品种,数据不对齐,如何避免交易信号闪烁?
交易日志里日期不同的问题
请问一个的各个策略单元同时叠加2个不同公式会有冲突吗?还是2个工作区分别加载不同公式比较合适?

我觉得每个策略下单保存自己下了多少手

可以通过成交来源分辨

实测非常有效。

Bool A_GetPosition(String symbol, PositionRef pos, String createSource = "", Integer accountIndex = 0)