为什么有些品种的TICK数据始终无法加载进入策略测试?

各位老师,使用TBquant 有几个月了,发现有些品种的连续合约数据始终无法加载到策略研究单元上(比如au, ag,ni, RI 等,如图所示),始终显示只有1个bar,或者很少量的BAR。 一开始觉得可能网络连接或者版本问题,但是从使用到现在,中途测试了很多策略,也更新过几次版本,这些品种一直无法加载, 请问是什么原因呢? 有没有什么解决办法? 谢谢!

为什么有些品种总是没有数据?
请教一下,收盘后,TICK就不会跳动了,有些函数就测试不了,收盘后TB有模拟tick跳动的功能吗?
用tbpy获取期货最新的tick,有时能读出数据,有时无法读出,这是为为什么
tbpy 的 tbpy.get_current_tick(symbol) 函数始终返回 None
在TICK级别回测,为什么只有1天的tick数据?
策略加载后铁矿,乙二醇一些个品种的时间始终无法调整到跟其他一致
叠加品种回测,为什么只有一个品种的数据
使用SetPremiseFormulas加载含有plotline函数的策略画图失效测试代码
策略研究的策略报告失效,需要进入K线图才能查看策略报告
为什么多品种叠加没有测试结果

遇到同样的问题,非交易日打开TICK数据 发现day[1]的数据日期和day[2]的差了好几个月,而且每个合约相差的大小还都不一样

是不是和您样本的设置有关系?重新启动策略单元试一试呢?

 

老师您好, 我的设置为8月23日0点-8月23日下午2点14分即有上述结果, 可以看到ni,au,ag 的BAR数很少量,我打开K线,也只有从下午2点过开始的。

如果我将K线设置为10000根BAR,则BAR数量正常了,但是开始时间有问题,因为比如ni就是从6月4日开始的,打开具体K线图后如下:

 

K线图从6月4日直接跳到了8月23日? 似乎连续合约拼接有问题?