回测模式买入头寸的参数改变，为何买入信号也变了，求老师看看错误在哪里

在做策略回测时，买入头寸，某个公式的默认定义是buy（0,XXX）,发现每次回测只买1手。我想根据当前账户资金量来确定买入头寸，于是选择了Portfolio_CurrentCapital 这个参数

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                myprice=Open;//这里使用open,更为精确的是使用委托价格
                lots=IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(myprice*contractunit*BigPointValue*MarginRatio)); //计算开仓手数    
                Buy(lots, max(Open,LEPrice[1] + (ATRPcnt * AATR[1])));

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使用以上参数后，发现部分买入信号丢失了，而且资金量的不同，买入信号也有差别。。。。。关键是资金量是2000万时，交易记录少了几笔，资金量10万时，和买入buy(0)的交易记录一样

请问老师哪里出问题了？

以下是完整公式

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Params 
    Numeric MomLen(5);                                                 //UWM参数
    Numeric AvgLen(20);                                             //UWM参数
    Numeric ATRLen(5);                                                 //ATR参数
    Numeric ATRPcnt(0.5);                                             //入场价格波动率参数
    Numeric SetupLen(5);                                            //条件持续有效K线数
Vars
    Series<Numeric> VWM(0); 
    Series<Numeric> AATR(0); 
    Series<Numeric> LEPrice(0); 
    Series<Numeric> SEPrice(0);  
    Series<Bool> BullSetup(False); 
    Series<Bool> BearSetup(False); 
    Series<Numeric> LSetup(0);
    Series<Numeric> SSetup(0);
    Numeric myprice;            //委托价格
    Numeric lots;                //委托数量    
Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {    
        
        
        VWM = XAverage(Vol * Momentum(Close, MomLen), AvgLen);            //定义UWM
        AATR = AvgTrueRange(ATRLen);                                    //ATR
        BullSetup = CrossOver(VWM,0);                                    //UWM上穿零轴定义多头势
        BearSetup = CrossUnder(VWM,0);                                    //UWM下穿零轴定义空头势
        If (BullSetup)                                                    //多头势开始计数并记录当前价格
        {
            LSetup = 0;
            LEPrice = Close;
        } 
        Else    LSetup = LSetup[1] + 1;                                    //每过一根BAR计数                     
        //系统入场
        IF ( CurrentBar > AvgLen And MarketPosition == 0 ) //当多头势满足并且在SetupLen的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做多
        {
            If(High >= LEPrice[1] + (ATRPcnt * AATR[1]) And LSetup[1] <= SetupLen And LSetup >= 1 And Vol > 0) 
            {
                myprice=Open;//这里使用open,更为精确的是使用委托价格
                lots=IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(myprice*contractunit*BigPointValue*MarginRatio)); //计算开仓手数    
                Buy(lots, max(Open,LEPrice[1] + (ATRPcnt * AATR[1])));
            }
        }
        //系统出场
        IF (MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry>0 And Vol > 0  && lastEntryDate() <> date()) //空头势平掉多单
        {
            If(BearSetup[1] == True)
            {
                Sell(0,Open);
            }
        }
    }