回测模式买入头寸的参数改变，为何买入信号也变了，求老师看看错误在哪里
在做策略回测时，买入头寸，某个公式的默认定义是buy（0,XXX）,发现每次回测只买1手。我想根据当前账户资金量来确定买入头寸，于是选择了Portfolio_CurrentCapital 这个参数 —————————————————————— myprice=Open;//这里使用open,更为精确的是使用委托价格 lots=IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(myprice*contractunit*BigPointValue*MarginRatio)); //计算开仓手数 Buy(lots, max(Open,LEPrice[1] + (ATRPcnt * AATR[1]))); —————————————————————————————————— 使用以上参数后，发现部分买入信号丢失了，而且资金量的不同，买入信号也有差别。。。。。关键是资金量是2000万时，交易记录少了几笔，资金量10万时，和买入buy(0)的交易记录一样 请问老师哪里出问题了？ 以下是完整公式 ———————————————————————————————— Params Numeric MomLen(5); //UWM参数 Numeric AvgLen(20); //UWM参数 Numeric ATRLen(5); //ATR参数 Numeric ATRPcnt(0.5); //入场价格波动率参数 Numeric SetupLen(5); //条件持续有效K线数 Vars Series<Numeric> VWM(0); Series<Numeric> AATR(0); Series<Numeric> LEPrice(0); Series<Numeric> SEPrice(0); Series<Bool> BullSetup(False); Series<Bool> BearSetup(False); Series<Numeric> LSetup(0); Series<Numeric> SSetup(0); Numeric myprice; //委托价格 Numeric lots; //委托数量 Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { VWM = XAverage(Vol * Momentum(Close, MomLen), AvgLen); //定义UWM AATR = AvgTrueRange(ATRLen); //ATR BullSetup = CrossOver(VWM,0); //UWM上穿零轴定义多头势 BearSetup = CrossUnder(VWM,0); //UWM下穿零轴定义空头势 If (BullSetup) //多头势开始计数并记录当前价格 { LSetup = 0; LEPrice = Close; } Else LSetup = LSetup[1] + 1; //每过一根BAR计数 //系统入场 IF ( CurrentBar > AvgLen And MarketPosition == 0 ) //当多头势满足并且在SetupLen的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做多 { If(High >= LEPrice[1] + (ATRPcnt * AATR[1]) And LSetup[1] <= SetupLen And LSetup >= 1 And Vol > 0) { myprice=Open;//这里使用open,更为精确的是使用委托价格 lots=IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(myprice*contractunit*BigPointValue*MarginRatio)); //计算开仓手数 Buy(lots, max(Open,LEPrice[1] + (ATRPcnt * AATR[1]))); } } //系统出场 IF (MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry>0 And Vol > 0 && lastEntryDate() <> date()) //空头势平掉多单 { If(BearSetup[1] == True) { Sell(0,Open); } } }