编写自动交易策略,如何设置,才能在回测中,在一根K线上进行多次交易
请高手帮助解决一下
请高手说一下如何实现一根K线上实现多次交易
比如沪锡,有一天以开盘就买进10手,假如这天行情大涨了5000点(这天没有跳空高开),有3000点浮盈时平仓5手,行情上涨5000点,之后回调1000点时清仓。
运行交易策略时,“周期设置”选为1天。
请问,编写交易策略时,如何处理,可以实现一根K线上多次交易。
我想实盘交易时不难实现,比如这样:
if(ContractProfit()/ContractUnit()>=3000)
{
Sell(5,0);
}
if(hing-close)>=1000)
{
Sell(0,0);
}
现在的问题是,按照上面的策略,在历史回测时发现,“ Sell(0,0);”在当天并没有执行,而是在第二天才执行。而且也不是按 hing-close)>=1000 这个条件执行的,
请问如何解决