加入换仓移月函数的策略,换仓移月时的新合约成交价格怎么与开盘价不一样呢!
换月后新合约的开盘价是4966啊,怎么是4934.怎么得来的。
换月是2021.4.1,RB2105收盘价是5003,RB2110收盘价是4934。换月信号是补在换月发生后的那根K线上,但信号价格仍按换月那天的收盘价格,这样做的目的是为了防止因换月跳空导致虚增的盈亏。
新合约的实际成交价格是多少呢
这个还是通过监控器同步来实现的。可能大家对复权功能(期货移仓换月)有个误解,认为这个功能是用来给大家自动换月的。其实我个人理解,这个功能提供给大家更多是为了得到真实的回测结果,让888连续合约的回测结果更加接近真实交易。至于自动换月,因为换月过程是会持续一段时间的,不是说第一时间换月就是最佳的,用户完全可以寻找一个合适的时机来进行。
好知道了。
换月前价格5003,换月后价格4934,所以换月操作就是,换月前价格平仓,换月后价格买入开仓。