自编了个交易系统,在回测时,用Close作开、平仓价格和用Open作开平仓价格,差别太大,用CLOSE时,惨不妒忌睹,用OPEN时则好的不能再好了,为啥呢
谢谢,在研究
先确认一下你的模型有没有偷价吧
用close做信号价格,你的信号是收盘瞬间才确定的吗?
用open做信号价格,你的信号是开盘瞬间就能确定的吗?