如何实现间隔下单
我以1分钟k线做高频交易，但是一天下单量太多了。我想通过间隔下单控制，比如：下了一单，第二单不下，第三单再下，第四单不下，第五单再下。下一单隔开一单再下。请问老师如何能实现，能给段代码参考吗？
我以1分钟k线做高频交易，但是一天下单量太多了。我想通过间隔下单控制，比如：下了一单，第二单不下，第三单再下，第四单不下，第五单再下。下一单隔开一单再下。请问老师如何能实现，能给段代码参考吗？
可以参考幽灵交易法则
回复：幽灵是亏损一次再开仓，我要的是间隔下单
回复：这个感觉很简单，但其实处理起来，并不容易。代码肯定是可以实现，只是不是想象的那么一两句命令就能搞定的。
回复：有案例？
回复：思路是一样的 ，都是虚拟发一次单，这个只有比幽灵交易法简单
回复：有函数？
回复：没有直接函数，看懂幽灵法则基本就懂了
回复：像布林带怎样实现？ Params Numeric AvgLen(3); //boll均线周期参数 Numeric Disp(16); //boll平移参数 Numeric SDLen(12); //boll标准差周期参数 Numeric SDev(2); //boll通道倍数参数 Vars Numeric Price; //关键价格 Series<Numeric> AvgVal(0); //中轨 Series<Numeric> SDmult(0); //通道距离 Series<Numeric> DispTop(0); //通道高点 Series<Numeric> DispBottom(0); //通道低点 Numeric MinPoint; //最小变动价位 Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { //指标计算 MinPoint = MinMove*PriceScale; //最小变动价位 Price = Close; //关键价格 //平移boll通道计算 AvgVal = Average(Price,AvgLen); SDmult = StandardDev(Price,SDLen,2)*SDev; DispTop = AvgVal[Disp] + SDmult; DispBottom = AvgVal[Disp] - SDmult; //系统入场 If(MarketPosition == 0) { If(High >= DispTop[1]) { Buy(0,Max(Open,DispTop[1])); } } //系统出场 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0) { If(Low <= DispBottom[1]) { Sell(0,Min(Open,DispBottom[1])); } } }