我以1分钟k线做高频交易,但是一天下单量太多了。我想通过间隔下单控制,比如:下了一单,第二单不下,第三单再下,第四单不下,第五单再下。下一单隔开一单再下。请问老师如何能实现,能给段代码参考吗?
可以参考幽灵交易法则
幽灵是亏损一次再开仓,我要的是间隔下单
这个感觉很简单,但其实处理起来,并不容易。代码肯定是可以实现,只是不是想象的那么一两句命令就能搞定的。
有案例?
思路是一样的 ,都是虚拟发一次单,这个只有比幽灵交易法简单
有函数?
没有直接函数,看懂幽灵法则基本就懂了
像布林带怎样实现?
Params
Numeric AvgLen(3); //boll均线周期参数
Numeric Disp(16); //boll平移参数
Numeric SDLen(12); //boll标准差周期参数
Numeric SDev(2); //boll通道倍数参数
Vars
Numeric Price; //关键价格
Series<Numeric> AvgVal(0); //中轨
Series<Numeric> SDmult(0); //通道距离
Series<Numeric> DispTop(0); //通道高点
Series<Numeric> DispBottom(0); //通道低点
Numeric MinPoint; //最小变动价位
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
//指标计算
MinPoint = MinMove*PriceScale; //最小变动价位
Price = Close; //关键价格
//平移boll通道计算
AvgVal = Average(Price,AvgLen);
SDmult = StandardDev(Price,SDLen,2)*SDev;
DispTop = AvgVal[Disp] + SDmult;
DispBottom = AvgVal[Disp] - SDmult;
//系统入场
If(MarketPosition == 0)
{
If(High >= DispTop[1])
{
Buy(0,Max(Open,DispTop[1]));
}
}
//系统出场
If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0)
{
If(Low <= DispBottom[1])
{
Sell(0,Min(Open,DispBottom[1]));
}
}
}