开发人员：
TBquant功能极其强大，技术也逐步成熟，是大部分做量化的首选，其中的自定义指数部分非常方便快捷，但是一直有个问题，就是自定义指数的K线，在盘中会出现最高价和最低价会变化，也就是盘中生成的最高价会变低，最低价会变高，这样如果以最高价和最低价来判断的话，就会出现信号闪烁，理论上最高价是某一个时刻加权平均的结果，一旦有当前的最高价后就不应该被今后的更低价格取代，能否考虑在计算瞬间如果某一个品种的TICK未到时，用前一个tick取代，彻底解决最高最低价伸缩的现象，否则我们用户无法用最高最低价写公式，另外自定义指数是否存在盘中动态K线和历史K线不一致的问题，如果这样，就无法进行正对历史K 线的回测和优化了， 一个12年以上的老TB进言！
很重要的提议，否则自定义指数就没法用于实战
指数设置参数中有个基础周期参数，以下以1Min为例
1.指数历史用各成分1Min数据生成，为保证实时和历史的一致性，实时数据也生成1Min的实时数据
2.实时计算时，为保证历史实时一致，在最新1Min结束之前，开高低收都可能会发生变化
3.计算瞬间某一成分的1Min数据未到时，会使用前一根1Min计算，待此成分1Min数据产生时，重新计算指数此根1Min线
4.其他周期均基于1Min转换而来，以1Min为准
/GetCodePropSnap?tgt=tbf001.TBFT
替换为
/QryTgtDetailSnap?type=TB_!CPSNAP&tgt=tbf001.TBFT
/QryIndexMemberSnap?tgt=tbf001.TBFT
替换为
/QryTgtDetailSnap?type=TB_!IDXMEMBER&tgt=tbf001.TBFT
/QryIndustryNode?type=TB_INDUSTRY_NODE&tgt=T1020030025
替换为
/QryTgtDetailSnap?type=TB_!INDUSTRYNODE&tgt=T1020030025
5.低于基础周期1Min的数据如10S，Tick不具有可回溯性，建议使用基础周期做判断
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