MarketPosition在一个BAR的值在BAR走完之前是会一直变化的，但这个不叫闪烁，也跟信号闪烁没有啥关系。如果您刻意去规避MarketPosition的变化，那反而会导致信号闪烁。这段话，我估计您可能需要把TB机制搞清楚了才理解得了。

我举个例子，您仔细体会下。假如，我们在1分钟周期上做交易，我写个死的交易规则，今天晚上开盘21:00开盘第一根1分钟线开多1手。

If(Date==20220629 And Time==0.21 And MarketPosition==0) Buy(1,Open);

请问：

1、第一个Tick，刚运行时，MarketPosition 的值是多少？执行完Buy(1,Open)后，MarketPosition的值是多少？

2、第二个Tick，刚运行时，MarketPosition 的值是多少？执行完Buy(1,Open)后，MarketPosition的值是多少？如果MarketPosition维持上个Tick末的值不变，第二个Tick执行结果会是怎样？系统为什么会这么处理？

我先说答案：

1、第一个Tick，刚运行时，MarketPosition为0；执行完Buy指令后，MarketPosition为1。

2、第二个Tick，刚运行时，MarketPosition为0；执行完Buy指令后，MarketPosition为1；如果第二个Tick, MarketPosition维持上个Tick末的值不变，那第二个Tick执行时，因为MarketPositon<>0，从而Buy指令不满足做单条件，将不会产生信号，也就是信号消失了，这样反而会信号闪烁。而真实的交易条件变了吗？没变，还是今天21点的1分钟K线，条件没变啊，那信号为啥闪烁呢？这就是MarketPositon为什么下个Tick要回到最初始的状态的原因，因为只有这样信号才不会闪烁。

好好体味下上面这个例子吧，真正搞懂了，您问的问题也就有答案了。

 

 

那这个bar中到底执行的是哪个buy委托？