交易信号丢失 -开拓者社区

交易信号丢失

回测报告中的信号丢失。问题如图，回测报告中负收益与净值为1的策略单元都存在信号丢失的情况，且两个相同的克隆过来的策略单元信号丢失的部分还不一样。同样的策略放到旗舰版显示正常，放到TBQUANT就出现显示错误了。

另外，通过自查，不是因为分配资金不够或者单元资金亏完而导致的信号丢失，另外开仓信号已经通过PLOTBOLL自查显示无误，但不知道为什么没有交易信号。

源代码如下

Params
   Numeric TRS(10);                       //移动幅度
   Numeric M(250);//周期参数
   Numeric S(2);//加权系数
   Numeric Fund(20000); //投入保证金；
Vars
   Numeric Lots(0);
   Series<Numeric> MA1;
   Series<Numeric> Slow_MA1;
   Series<Numeric> MA2;
   Series<Numeric> Slow_MA2;
   Series<Numeric> DLH;
   Series<Numeric> MADLH;
   Series<Bool> DK;
   Series<Bool> KK;
   Series<Numeric> HighAfterEntry;//开仓后出现的最高价
   Series<Numeric> LowAfterEntry;//开仓后出现的最低价
   Series<Numeric> liQKA;
   Series<Numeric> DliqPoint;
   Series<Numeric> KliqPoint;
   Series<Numeric> barcoutN;
   Series<Numeric> HH;
   Series<Numeric> LL;
Events
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{


   //记录开仓后高低点
   If(BarsSinceentry == 0)
   {
       HighAfterEntry = High;
       LowAfterEntry = Low;
   }else
   {
       HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High); // 空头止损，更新最低的最高价
       LowAfterEntry = Max(LowAfterEntry,Low); // 多头止损，更新最高的最低价
   }

   Lots=Max(1,IntPart(Fund/(O*ContractUnit*BigPointValue*0.1)));   //计算开仓手数

MA1=SMA((H+L+C)/3,M/S,S);//计算SMA指数加权均线
   Slow_MA1=XAverage(MA1,M/S); //取MAJJ的均值快线
   MA2=SMA((H+L+C)/3,M,S);//计算长周期SMA指数加权均线
   Slow_MA2=XAverage(MA2,M);//取MAMIN的均值慢线

DLH=Slow_MA1-Slow_MA2;//计算加权指数波动差
   MADLH=XAverage(DLH,M/S);//取短期均值

   DK=(DLH>MADLH and DLH>0) and (MA1>Slow_MA1 and MA2>Slow_MA2 and Slow_MA1>Slow_MA2);//波动差大于周期内均值，短期指数均线大于周期内均值，长期指数均线大于周期内均值，短期指数均线大于长期均值；
   KK=(DLH<MADLH and DLH<0) and (MA1<Slow_MA1 and MA2<Slow_MA2 and Slow_MA1<Slow_MA2);//波动差小于周期内均值，短期指数均线小于周期内均值，长期指数均线小于周期内均值，短期指数均线小于长期均值；

   HH=Highest(H,M);
   LL=Lowest(L,M);
   PlotNumeric("SMA",MA1);
   PlotNumeric("MA2",MA2);

   If(DK[1] and H>=HH[1] and MarketPosition<>1 ) //开多
   {
       Buy(Lots,Max(Open,HH[1]));
       LowAfterEntry = Max(Open,HH[1]);//保存多头开仓价格;
   }
   If(KK[1] and L<=LL[1] and MarketPosition<>-1) //开空
   {
       SellShort(Lots,Min(Open,LL[1]));
       HighAfterEntry = Min(Open,LL[1]);//保存空头开仓价格;
   }


   //移动出场
   If(MarketPosition == 0) // 自适应参数默认值；
   {
       liQKA = 1;
       barcoutN=0;
   }Else if(BarsSinceEntry>barcoutN)                   //当有持仓的情况下，liQKA会随着持仓时间的增加而逐渐减小，即止损止盈幅度乘数的减少。
   {
       liQKA = liQKA - 0.1;
       liQKA = Max(liQKA,0.3);
       barcoutN=BarsSinceEntry;
   }
   if(MarketPosition>0)
   {
   DliqPoint = LowAfterEntry - (Open*TRS/1000)*liQKA; //经过计算，这根吊灯出场线会随着持仓时间的增加变的越来越敏感；
   }
   if(MarketPosition<0)
   {
   KliqPoint = HighAfterEntry + (Open*TRS/1000)*liQKA; //经过计算，这根吊灯出场线会随着持仓时间的增加变的越来越敏感；
   }

   If(KliqPoint[1]>0 and MarketPosition<0)PlotNumeric("KliqPoint[1]",KliqPoint[1]);
   if(DliqPoint[1]>0 and MarketPosition>0)PlotNumeric("DliqPoint[1]",DliqPoint[1]);

   // 持有多单时
   If(MarketPosition >0 And BarsSinceEntry >0 And Low <= DliqPoint[1] and DliqPoint[1]>0 and DliqPoint[1]>0 and BarsSinceEntry>0)
   {

           Sell(0,Min(Open,DliqPoint[1]));
           DliqPoint=0;
           barcoutN=0;

   }
   // 持有空单时
   If(MarketPosition <0 And BarsSinceEntry >0 And High >= KliqPoint[1] and KliqPoint[1]>0 and KliqPoint[1]>0 and BarsSinceEntry>0)
   {

           BuyToCover(0,Max(Open,KliqPoint[1]));
           KliqPoint=0;
           barcoutN=0;

   }


}