交易信号丢失

回测报告中的信号丢失。问题如图，回测报告中负收益与净值为1的策略单元都存在信号丢失的情况，且两个相同的克隆过来的策略单元信号丢失的部分还不一样。同样的策略放到旗舰版显示正常，放到TBQUANT就出现显示错误了。另外，通过自查，不是因为分配资金不够或者单元资金亏完而导致的信号丢失，另外开仓信号已经通过PLOTBOLL自查显示无误，但不知道为什么没有交易信号。源代码如下 Params Numeric TRS(10); //移动幅度 Numeric M(250);//周期参数 Numeric S(2);//加权系数 Numeric Fund(20000); //投入保证金； Vars Numeric Lots(0); Series<Numeric> MA1; Series<Numeric> Slow_MA1; Series<Numeric> MA2; Series<Numeric> Slow_MA2; Series<Numeric> DLH; Series<Numeric> MADLH; Series<Bool> DK; Series<Bool> KK; Series<Numeric> HighAfterEntry;//开仓后出现的最高价 Series<Numeric> LowAfterEntry;//开仓后出现的最低价 Series<Numeric> liQKA; Series<Numeric> DliqPoint; Series<Numeric> KliqPoint; Series<Numeric> barcoutN; Series<Numeric> HH; Series<Numeric> LL; Events onBar(ArrayRef<Integer> indexs) { //记录开仓后高低点 If(BarsSinceentry == 0) { HighAfterEntry = High; LowAfterEntry = Low; }else { HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High); // 空头止损，更新最低的最高价 LowAfterEntry = Max(LowAfterEntry,Low); // 多头止损，更新最高的最低价 } Lots=Max(1,IntPart(Fund/(O*ContractUnit*BigPointValue*0.1))); //计算开仓手数 MA1=SMA((H+L+C)/3,M/S,S);//计算SMA指数加权均线 Slow_MA1=XAverage(MA1,M/S); //取MAJJ的均值快线 MA2=SMA((H+L+C)/3,M,S);//计算长周期SMA指数加权均线 Slow_MA2=XAverage(MA2,M);//取MAMIN的均值慢线 DLH=Slow_MA1-Slow_MA2;//计算加权指数波动差 MADLH=XAverage(DLH,M/S);//取短期均值 DK=(DLH>MADLH and DLH>0) and (MA1>Slow_MA1 and MA2>Slow_MA2 and Slow_MA1>Slow_MA2);//波动差大于周期内均值，短期指数均线大于周期内均值，长期指数均线大于周期内均值，短期指数均线大于长期均值； KK=(DLH<MADLH and DLH<0) and (MA1<Slow_MA1 and MA2<Slow_MA2 and Slow_MA1<Slow_MA2);//波动差小于周期内均值，短期指数均线小于周期内均值，长期指数均线小于周期内均值，短期指数均线小于长期均值； HH=Highest(H,M); LL=Lowest(L,M); PlotNumeric("SMA",MA1); PlotNumeric("MA2",MA2); If(DK[1] and H>=HH[1] and MarketPosition<>1 ) //开多 { Buy(Lots,Max(Open,HH[1])); LowAfterEntry = Max(Open,HH[1]);//保存多头开仓价格; } If(KK[1] and L<=LL[1] and MarketPosition<>-1) //开空 { SellShort(Lots,Min(Open,LL[1])); HighAfterEntry = Min(Open,LL[1]);//保存空头开仓价格; } //移动出场 If(MarketPosition == 0) // 自适应参数默认值； { liQKA = 1; barcoutN=0; }Else if(BarsSinceEntry>barcoutN) //当有持仓的情况下，liQKA会随着持仓时间的增加而逐渐减小，即止损止盈幅度乘数的减少。 { liQKA = liQKA - 0.1; liQKA = Max(liQKA,0.3); barcoutN=BarsSinceEntry; } if(MarketPosition>0) { DliqPoint = LowAfterEntry - (Open*TRS/1000)*liQKA; //经过计算，这根吊灯出场线会随着持仓时间的增加变的越来越敏感； } if(MarketPosition<0) { KliqPoint = HighAfterEntry + (Open*TRS/1000)*liQKA; //经过计算，这根吊灯出场线会随着持仓时间的增加变的越来越敏感； } If(KliqPoint[1]>0 and MarketPosition<0)PlotNumeric("KliqPoint[1]",KliqPoint[1]); if(DliqPoint[1]>0 and MarketPosition>0)PlotNumeric("DliqPoint[1]",DliqPoint[1]); // 持有多单时 If(MarketPosition >0 And BarsSinceEntry >0 And Low <= DliqPoint[1] and DliqPoint[1]>0 and DliqPoint[1]>0 and BarsSinceEntry>0) { Sell(0,Min(Open,DliqPoint[1])); DliqPoint=0; barcoutN=0; } // 持有空单时 If(MarketPosition <0 And BarsSinceEntry >0 And High >= KliqPoint[1] and KliqPoint[1]>0 and KliqPoint[1]>0 and BarsSinceEntry>0) { BuyToCover(0,Max(Open,KliqPoint[1])); KliqPoint=0; barcoutN=0; } }