tbq版本代码节选:
Vars
Series<Numeric> HighAfterEntry;
Series<Numeric> LowAfterEntry;
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
If(BarsSinceentry == 0)
{
HighAfterEntry = High;
LowAfterEntry = Low;
}
else
{
HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High); // 空头止损,更新最低的最高价
LowAfterEntry = Max(LowAfterEntry,Low); // 多头止损,更新最高的最低价
}
HighAfterEntry是想得到开空后最低的K线最高价,但是实盘时onBar是逐tick更新的,会不会数据不准确?然后回测时是整bar走的,实盘和回测会不会不一致
HighAfterEntry = Min(HighAfterEntry,High);
本意是得到开空后最低的K线最高价,但是在bar内,High是变化的,比K收线时候的High肯定要小一些,那HighAfterEntry得到的值是不是就不准了?
你可以举一个例子说明不准确