有一个问题想咨询下,我是在螺纹指数合约上跑策略,然后在主力合约下单,如果主力合约到期了,我的策略还没有平仓,这种情况在回测过程中是怎么处理的?
比如现在是RB2205,我持有多单,当主力合约变成RB2210的时候,我理解的解决方案是:RB2205上的单子会被平掉,然后当策略发出平单信号的时候是个废单,因为新的主力合约RB2210上没有持仓。
实际情况是这么处理的吗
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓 试试这个?
一般策略的编写,隔夜策略都是用rb000来回测