然后有个基础要点

跨周期的，所有交易内容尽量都放在最小周期

高周期的数据赋值传过去就行了

好 ，按老师的思路改改，在测试测试

怎么大小周期，都有交易

交易记录才两条，短周期，不可能不交易！

Range[1:1]     //长周期 30min

Range[0:0]     //短周期10s

但是，这个测试结果不低，都是长周期交易，短周期没有

搞不明白，怎么回事？

Range[0:0]                     //短周期
        {
          //止损止盈
   If ( MarketPosition > 0)
     { 
       //...
  MinPoint = MinMove*PriceScale; // 一个最小变动单位， 也就是一跳  =当前公式应用商品的最小变动量*当前公式应用商品的计数单位。
  MyEntryPrice =Data[1]. AvgEntryPrice;  // 开仓价格= 获得当前持仓的平均建仓价格
 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1) // 有多仓的情况
  {
   If(Data[0].High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint)     // 止赢条件表达式  最高价≥开仓价+止盈数*最小变动单位
   {
    MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint;        //平仓价格=开仓价+止盈数*最小变动单位
                                                               // 如果该 Bar 开盘价即跳空触发， 用开盘价代替
    If(Data[0].Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Data[0].Open;           //如果开盘价＞平仓价格，则平仓价=开盘价
    Sell(0,MyExitPrice);                                       //按平仓价卖出
   }Else If(Data[0].Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint) // 止损条件表达式，如果最低价≤开仓价-止损数*最小变动单位
   {
   MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;           //平仓价=开仓价-止损数*最小变动单位
                                                                // 如果该 Bar 开盘价即跳空触发， 则用开盘价代替
   If(Data[0].Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Data[0].Open;      //开盘价＜平仓价，开盘价赋值给平仓价
   Sell(0,MyExitPrice);
   }
     }
   }

         }
    }    

Params
    Numeric Length(14);          //长的    
    Numeric SlowLength(3);      //慢的
    Numeric SmoothLength(3);  //平整的

   
   
Vars
    Series<Numeric> HighestValue;    //高点序列            
    Series<Numeric> LowestValue;    //低点序列    
    Series<Numeric> KValue;     
    Series<Numeric> JValuemy; 
    Numeric SumHLValue;
    Numeric SumCLValue;
    Numeric DValue;
    Numeric MinPoint;           // 一个最小变动单位， 也就是一跳
    Numeric MyEntryPrice;       // 开仓价格， 例中为开仓均价， 可设置为某次入场价
    Numeric TakeProfitSet(5); // 止赢设置
    Numeric StopLossSet(3);  // 止损设置
     Numeric MyExitPrice;      // 平仓价格
    
Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        Range[1:1]     //长周期
        {
             MinPoint = MinMove*PriceScale;  
            
            HighestValue = HighestFC(High, Length); //求最高(High,14)
            LowestValue = LowestFC(Low, Length);     //求最低(Low,14)
            SumHLValue = SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);  //快速求和（最高-最低，3）
            SumCLValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength);    //快速求和（收盘价-最低，3）
            If(SumHLValue <> 0)                                         // 最高-最低≠0
            {
                KValue = SumCLValue/SumHLValue*100;     // 这个就k值;
            }Else
            {
                KValue = 0;
            }
            DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);  //D为平均值（kv，3）
            JValuemy=3*KValue - 2*DValue;
            PlotNumeric("K",KValue);    //k就是kvalue
            PlotNumeric("D",DValue);    //"D",DValue
            PlotNumeric("J",3*KValue - 2*DValue);    //"J",3*KValue - 2*DValue
            PlotNumeric("Ref1",20);
            PlotNumeric("Ref2",80);    
            
        }
        
        
        Range[1:1]
        { 
         if (  JValuemy>=80 and JValuemy[1]<80 )
            {
                Buy(1,Close);
            }

分解成2个问题

30分钟破boll上轨买入 和 10s周期上止盈止损

单独写会不会写

然后才是跨周期的问题