当我进行程序化模拟交易的时候,在某根K线收盘时平仓,账户透视中的委托/成交时间正好,为什么成交价格跟收盘价差距较大,突破时开仓也是这样,几乎每次都是这样,是不是这是模拟交易,网络延迟比较大,还是说当进行实盘交易的时候,也是这样?
明显偷价了吧 模型的问题 信号里的价格填的就是不可能成交的价格