为什么成交价格和K线显示价格差距很大?

当我进行程序化模拟交易的时候,在某根K线收盘时平仓,账户透视中的委托/成交时间正好,为什么成交价格跟收盘价差距较大,突破时开仓也是这样,几乎每次都是这样,是不是这是模拟交易,网络延迟比较大,还是说当进行实盘交易的时候,也是这样?

实际执行委托价格和公式差距很大是什么原因
为什么委托开平仓价格和公式中设定的开平仓价格差距较大?
999的价格为何与当前主力价格差距如此大,也与000差距很大,但000和当前主力价格差不多
成交价格和信号不匹配
回测数据发现主力连续开仓价格和实际价格差距非常巨大,这个价格在该品种从未出现。
模拟测试的时候,在K线上没有的价格上成交?
A函数提交价格和委托成交价格不一样啊
想知道软件上理论价格和委托价格的定义
888主力连续回测显示开仓价格和真实价格差异巨大,历史从未出现的超高价在成交价格中出现,什么原因?
开仓价格1781,但是当天的k线价格没到过这个价位。

明显偷价了吧 模型的问题 信号里的价格填的就是不可能成交的价格