我想写一个截面动量策略。我的品种池有 12 个品种:TA EB EG FU PG PF L PP UR BU MA V,我想做多近 20 个交易日涨幅最大的 3 个品种,做空涨幅最小的 3 个品种,每周最后一个交易日调仓。怎样在 tbquant3 中实现呢
我之前只写过时序类策略,比如一个品种金叉做多,死叉做空的动量策略。这一个策略可以应用到多个品种上面。但是上述的截面动量策略,涉及不同品种涨幅比较和开平仓,不知道咋写
有做多N个品种做空N个品种的截面策略编写的视频或案例吗,望指点
视频区自己搜一下,以前讲过这种类似的专题课程