数据缺失导致的错误

做策略回测时,不同起始时间,有时候会出现数据缺失的情况,导致数据回测不一致。

如图1:BU888,DATA0是1分钟BAR,在20240930的14:45之后就没有数据了,DATA1的10秒BAR,从14:45:00之后价格是一条水平线,但每根BAR显示有成交量。到了14:49:00之后,价格也没有了,缺失数据。

data-href=

如图二:另一个工作区,策略单元环境一模一样,同样的BU888,DATA0是1分钟BAR,在20240930的14:45之后同样没有数据了,DATA1的10秒BAR,从14:45:00之后价格是一条水平线,而且持续到到了14:49:50,而不是像上图一样在14:49:00之后没有数据。同样,每根BAR也显示有成交量。

data-href=

图三:单独打开BU8881分钟图对比,20240930的14:45之后是有数据的,不是没有数据。

data-href=


这种数据缺失问题时有发生,倒不是吹毛求眦,而是数据缺失会导致回测失真,和实盘的交易记录对不上,而且排查的工作量很大。这个请问有什么好的办法避免?



疑似数据缺失导致的错误
套利策略中数据缺失导致开仓不平,数据上怎么判断
tick数据缺失,函数结果错误
数据缺失
数据缺失
777合约数据缺失
期货SF888/OI888数据缺失
后复权会导致的错误
CC合约缺失以下数据
求助:跨品种叠加时数据缺失如何检查?

没有成交的K线就不会出现,对齐机制下,自动也会对齐到前一根