做策略回测时,不同起始时间,有时候会出现数据缺失的情况,导致数据回测不一致。
如图1:BU888,DATA0是1分钟BAR,在20240930的14:45之后就没有数据了,DATA1的10秒BAR,从14:45:00之后价格是一条水平线,但每根BAR显示有成交量。到了14:49:00之后,价格也没有了,缺失数据。
如图二:另一个工作区,策略单元环境一模一样,同样的BU888,DATA0是1分钟BAR,在20240930的14:45之后同样没有数据了,DATA1的10秒BAR,从14:45:00之后价格是一条水平线,而且持续到到了14:49:50,而不是像上图一样在14:49:00之后没有数据。同样,每根BAR也显示有成交量。
图三:单独打开BU8881分钟图对比,20240930的14:45之后是有数据的,不是没有数据。
这种数据缺失问题时有发生,倒不是吹毛求眦,而是数据缺失会导致回测失真,和实盘的交易记录对不上,而且排查的工作量很大。这个请问有什么好的办法避免?
没有成交的K线就不会出现,对齐机制下,自动也会对齐到前一根