为什么当根BAR没有触达的价格范围实盘却能交易成功？

咨询一个不理解的现象：一、现象：实盘：在某一个BAR进行限定价报单，成交了。但查看这根BAR，根本就没有这个价格。那为什么能成交呢？如下两图：图一：20240930的10：05：06，棉花501以14630报单，对手价14620，成交了，成交价14620。图二：20240930的10：05：06，棉花的高开低收四个价均为14615。没有14620。二、疑问1、如果棉花在20240930的10：05：06的买价是14615，对手价是14620，那么最高价不是应该是14620吗？为什么还是14615。是因为14615的买单太多，即使14620成交了，但是没有吃完14615的挂单，所以K线图表上还是显示挂单量比较大的14615吗？上述理解是否对，还是因为数据有错的原因（比如没及时刷新、漏了数据等等？）2、接上述第1点，假如上述的理解是对的，那么回测记录会显示以14615买入成功。但实盘其实是14620买入成功，这在回测的时候就产生了偷价。是不是因为回测系统没法根据盘口撮合的情况去显示14620成交，只能以K线的最差的价格即最高价即14615来计算买入价格呢？如果是，怎么样在回测的时候矫正这种情况？（比如代码里如何处理可以避免这种错误的情况）。因为这样的话回测绩效是失真的，会高估回测的绩效。