老师你好,我对T2003和T2006做套利交易,设置的手续费为每手3.3元,不收平今仓,但测试报告中显示的交易成本为每手103.3元,这是为什么?
是的,设置了滑点1跳。现取消了滑点,交易成本正常了。这是为什么呢?不是要求设滑点的吗?
历史回测,设置了滑点,就表示您假定每次交易都会吃一个滑点的亏,这样测试出来的结果肯定会受到一些影响。而实际交易时,加一跳的偏移,只是为了更有利于成交,实际结果并不是一定会滑一跳,这就跟用涨停板去买,并不是成交在涨停板一个道理。一个是一定会吃亏,一个是可能吃亏,这两者差别大了去了。
您是不是设置了滑点?