Params

Numeric FastLength(12); //MACD

Numeric SlowLength(26); //MACD

Numeric MACDLength(9);  //MACD

Numeric ATRLength(77); // 平均波动周期 ATR Length

Numeric fsLength(19); // 长周期 FailSafe Length

Numeric teLength(8); // 离市周期 Trailing Exit Length

Numeric ExitN(2.5);

Vars

Numeric MACDDiff;                      //MACD

Numeric AvgMACD;                       //MACD

Numeric MACDValue;                     //MACD

Numeric MinPoint; // 最小变动单位

Series<Numeric> AvgTR; // ATR

Numeric N; // N 值

Numeric TurtleUnits(100); // 交易手数

Series<Numeric> fsDonchianHi; // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期

Series<Numeric> fsDonchianLo; // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期

Numeric ExitHighestPrice; // 离市时判断需要的N周期最高价

Numeric ExitLowestPrice; // 离市时判断需要的N周期最低价

Numeric myEntryPrice; // 开仓价格

Numeric myExitPrice; // 平仓价格

Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易

Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格

   Series<Bool>    upcross(False);

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

MACDDiff = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength ) ;

AvgMACD = XAverage(MACDDiff,MACDLength);

            if (CrossOver(MACDDiff,AvgMACD))

              {

               upcross=True;

              }Else if (CrossUnder(MACDDiff,AvgMACD))

                       {

                        upcross=FALSE;

                       }Else

                            {

                             upcross=upcross[1];

                            }

If(BarStatus == 0)

{

preEntryPrice = InvalidNumeric;

//PreBreakoutFailure = false;

}

MinPoint = MinMove*PriceScale;

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);

N = AvgTR[1];

fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);

fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);

ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);

ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

Commentary(\"N=\"+Text(N));

Commentary(\"preEntryPrice=\"+Text(preEntryPrice));

//Commentary(\"PreBreakoutFailure=\"+IIFString(PreBreakoutFailure,\"True\",\"False\"));

// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作

If(MarketPosition!=-1 )

         {                

              SellShort(100,Close);

  MyEntryPrice=Close;

  If(AlertEnabled )

                     {

                     Alert(\"报警信息...\");

                     }

Return;

          }

  //持仓处理

  If(MarketPosition == 1 )

   {if ( upcross==False ) // 跟踪止损退出

               {

               myExitPrice = close;

//myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓

               }  

    } Else If(MarketPosition == -1)

        {if ( upcross==True ) // 跟踪止损退出

              myExitPrice = close;

//myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓

       }

}

为何下穿会有平仓？？下穿upcross==false，不满足条件，不应该执行，错在哪？