程序自带的肯特纳通道策略为什么不会在对应周期点开仓

肯特那通道策略


为什么不是按照我自己设定的15分钟的周期点开仓,而是会延迟一段时间挂单开仓,也没有滑点。实际盈亏和策略界面的盈亏相差很大。


// 系统入场

// 当价格上穿上轨,并且在buyN根K线内>=hh时,买入开仓

If (MarketPosition <> 1  and close[1] > KCU[1] And CountL <= buyN And High >= hh )

{

Buy(Lots,max(Open,hh));

}

// 当价格下穿下轨,并且在sellN根K线内<ll时,卖出开仓

If(MarketPosition <> -1 and close[1] < KCL[1] And CountS <= sellN And Low <= ll and condSell_1[1]==true)

{

SellShort(Lots,Min(Open,ll));


肯特纳通道增强版
Vegas通道有程序交易代码吗?
大周期bar所对应小周期的bar确认
截面策略小周期开仓
系统自带策略编译
大小周期bar对应关系
策略单元中使用跨周期程序,出现的问题。
请教老师,如何获取跨周期对应时点的数据
请问系统自带的领航系列策略如何才能导出?
TBquant插入系统自带交易策略失败

看不懂在说什么

什么不会在对应周期点开仓?

麻烦详细描述说明