现在假如有了验证过的策略可以用,到实盘阶段的策略单元设置是不是直接设置为具体的 XX2409 或者 XX2501合约 进行程序化交易比较合适?感觉要是用主力合约映射这种方式,等到主力合约换月那天再手工调整有点被动,不知道老师有没有其他推荐的方式?
开发策略的前提是你已经想好哪种形式的数据源了。
用具体合约要考虑具体合约的特性,用连续指数要考虑连续指数的特性,这些都需要在模型里有所应对。
嗯那我就把数据源都改成 后复权 主力合约,不做主力映射了。主要前面跟您视频学习一直都是用的888主力映射,实盘操作遇到的现实问题心里不确定,得多和老师们请教
主力合约后复权?主力合约后复权没意义啊?
哦对,主力合约每年复权一次,频率远低于操作频率。那直接拿主力原始价格就更简单了,不用rollover了