https://www.bilibili.com/video/BV1zV411G7Pw/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=148cb1d807933f47bb50c46ed69d3c82

https://www.bilibili.com/video/BV1Gw411k7bD/?spm_id_from=333.788&vd_source=148cb1d807933f47bb50c46ed69d3c82

建议你先看看零基础教程，把onbar驱动的运行机制，a函数案例先领会一下

为什么会反复开仓？

因为半小时周期较长，high、low记录了当前bar下的最高、最低价，两个价格假如在bar运行到10分钟时就完成了对up和down的突破的话，后20分钟的状态都是满足了突破条件的

老师，这不是回测哈，是实盘模拟中遇到的现实情境

你的意思是，你用了buy 和sellshort来开仓，然后实盘模拟的时候触发信号就报一次单，一根bar上报了很多回？

是您说的意思，一根bar上一直在报单，因为条件都满足。所以我想要不要把high和low改成q_price这种实际盘口价格来规避这个情况

你说的这个不太可能。

同一根bar上的一个信号是不会重复发单的

这个是违背基本机制的

建议你把具体的代码，环境，委托记录发出来分析一下

Params

Numeric Length(2); //周期

Numeric SlowLength(26);

Numeric Offset(0.7); //标准差倍数

Numeric comno(1);//打算投资的品种个数

Vars

Series<Numeric> UpLine; //上轨

Series<Numeric> DownLine; //下轨

Series<Numeric> MidLine; //中间线

Series<Numeric> Band;//样本方差

Numeric money;//开仓资金

Numeric myprice;//委托价格

Numeric mrate;//委托价格

global Numeric lmrate;//委托价格

global Numeric smrate;//委托价格

   Numeric lotsl;//委托数量

   Numeric lotss;//委托数量

   global Numeric mylentry;//委托数量

   global Numeric mysentry;//委托数量

   global Numeric lposition;//多头持仓量

   global Numeric sposition;//空头持仓量

Series<Numeric> kcprice;//开仓价格

Events

OnInit()

   {

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());      

    AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());

    AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());

    AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());  

    SetBeginBarMaxCount(10); //设置最大起始bar数为10

    SetOrderMap2MainSymbol();//映射主力合约

   }

   OnReady()

{

SetBackBarMaxCount(1+Max(SlowLength,Length));

}

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Numeric a;

Numeric result = 1;

for a = 0 to DataSourceSize-1

{

result = result*data[a].BarExistStatus;

}

If (result <> 1) Return;//检查跨周期数据源是否闪烁

If(BarStatus == 2  && CurrentTime < 0.09 ) Return;

If(BarStatus == 2  && CurrentTime < 0.1330 && CurrentTime > 0.1130) Return;

If(BarStatus == 2  && CurrentTime < 0.21 && CurrentTime > 0.15) Return;

MarginRate mRate;//获取账户对应合约的保证金率

       A_GetMarginRate(relativeSymbol, mRate);

       lmrate = mRate.longMarginRatio;

       smrate = mRate.shortMarginRatio;

       Position pos;//获取指定合约当前仓位

       A_GetPosition(relativeSymbol, pos, \"\");

       lposition = pos.longCurrentVolume;

       sposition = pos.shortCurrentVolume;

Range[0:DataSourceSize() - 1]

{

MidLine = AverageFC(Close[1],Length);

Band = StandardDev(Close[1],Length,2);

UpLine = MidLine + Offset * Band;

DownLine = MidLine - Offset * Band;

PlotNumeric(\"UpLine\",UpLine);

PlotNumeric(\"DownLine\",DownLine);

PlotNumeric(\"MidLine\",MidLine);

}

Numeric risk;//账户当前风险程度

risk = A_totalMargin(0) / A_CurrentEquity(0);//定义risk为保证金占动态权益比例

money =  A_CurrentEquity * 0.1 / comno;//按总风险度的20%

myprice = q_Open/rollover(); //这里使用open,更为精确的是使用委托价格

if(lposition == 0)

{

lotsl = IntPart(money/(myprice*contractunit*BigPointValue* lmrate)); //计算开仓手数

mylentry = Max(1,lotsl);

}

if(sposition == 0)

{

lotss = IntPart(money/(myprice*contractunit*BigPointValue* smRate)); //计算开仓手数

mysentry = Max(1,lotss);

}

Commentary(\"MarketPosition:\" + Text(lposition));

Commentary(\"MarketPosition:\" + Text(sposition));

Commentary(\"动态权益:\" + Text(a_CurrentEquity));

Commentary(\"保证金占用:\" + Text(A_totalMargin));

If (CurrentBar >= Max(SlowLength,Length))

{

Range[0:0]

{

Commentary(\"风险度:\"+Text(risk));

If(risk <= 0.4 && lposition == 0 && Low <= DownLine)//在震荡市，限制开仓规模

{

Array<Integer> orderids;

A_SendOrderEx(RelativeSymbol, enum_Buy, Enum_Entry, mylentry,Q_AskPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\");//低线做多

Commentary(\"低位做多价：\"+Text(EntryPrice));

kcprice = EntryPrice;

}

If(lposition > 0 &&  High >= UpLine )//多头止赢

{

Array<Integer> orderids;

A_SendOrderEx(RelativeSymbol, Enum_Sell,Enum_Exit, lposition, Q_BidPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\");

Commentary(\"多头止盈退出价：\"+Text(ExitPrice));

Commentary(\"多头止盈\");

Commentary(\"多头止赢点数：\"+Text(ExitPrice - kcprice));

}

If(risk <= 0.4 && sposition == 0 && High >= UpLine) //在震荡市，限制开仓规模

{

Array<Integer> orderids;

A_SendOrderEx(RelativeSymbol, Enum_Sell,Enum_Entry, mysentry, Q_BidPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\");//高线做空

Commentary(\"高位做空价：\"+Text(EntryPrice));

kcprice = EntryPrice;

}

If(sposition > 0  && Low <= downLine)//空头止赢

{

Array<Integer> orderids;

A_SendOrderEx(RelativeSymbol, Enum_buy, Enum_Exit, sposition, Q_AskPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\");

Commentary(\"空头止盈退出价：\"+Text(ExitPrice));

Commentary(\"空头止赢\");

Commentary(\"空头盈利点数：\"+Text(kcprice - ExitPrice));

}

}

}

}

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这是上午的成交记录，同一时间产生了买、卖开仓的操作

你这用的不是buy 和sellshort图表命令啊 你这个帖子里内容完全不一样

图表命令是不会重复发单的，但是a函数是会的

这种情况一般是需要用一个状态变量来控制的

一般用global类型 发单以后就关掉，直到下次允许开仓的时候再打开

好的老师。那么在实盘中使用A函数，当价格触碰到高低轨才发单的话，用q_price作为条件判断语句中的变量，合适不？比如：if(marketposition <>1 && q_askprice >= upline)满足了就发单

跟askprice没关系，上面说了，你需要一个状态变量来控制不要反复发单，不是askprice的事情