举个例子，我用半小时周期:if(marketposition <> 1 && high >= upline){ buy(0, q_bidprice/ rollover());}if(marketposition <> -1 && low <= downline){ sellshort(0, q_askprice/ rollover());}实盘中随着时间推移，high >= upline及low <= downline这个状态会成为一直满足的情形，产生反复开仓的现象，是否建议将high、low价格改为q_bidprice和 q_askprice这两个盘口价格？老师们对这个问题有啥别的更好的处理办法？
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411G7Pw/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=148cb1d807933f47bb50c46ed69d3c82 https://www.bilibili.com/video/BV1Gw411k7bD/?spm_id_from=333.788&vd_source=148cb1d807933f47bb50c46ed69d3c82
建议你先看看零基础教程，把onbar驱动的运行机制，a函数案例先领会一下
为什么会反复开仓？
回复：因为半小时周期较长，high、low记录了当前bar下的最高、最低价，两个价格假如在bar运行到10分钟时就完成了对up和down的突破的话，后20分钟的状态都是满足了突破条件的
回复：老师，这不是回测哈，是实盘模拟中遇到的现实情境
回复：你的意思是，你用了buy 和sellshort来开仓，然后实盘模拟的时候触发信号就报一次单，一根bar上报了很多回？
回复：是您说的意思，一根bar上一直在报单，因为条件都满足。所以我想要不要把high和low改成q_price这种实际盘口价格来规避这个情况
回复：你说的这个不太可能。同一根bar上的一个信号是不会重复发单的这个是违背基本机制的建议你把具体的代码，环境，委托记录发出来分析一下
回复：Params Numeric Length(2); //周期 Numeric SlowLength(26); Numeric Offset(0.7); //标准差倍数 Numeric comno(1);//打算投资的品种个数 Vars Series<Numeric> UpLine; //上轨 Series<Numeric> DownLine; //下轨 Series<Numeric> MidLine; //中间线 Series<Numeric> Band;//样本方差 Numeric money;//开仓资金 Numeric myprice;//委托价格 Numeric mrate;//委托价格 global Numeric lmrate;//委托价格 global Numeric smrate;//委托价格 Numeric lotsl;//委托数量 Numeric lotss;//委托数量 global Numeric mylentry;//委托数量 global Numeric mysentry;//委托数量 global Numeric lposition;//多头持仓量 global Numeric sposition;//空头持仓量 Series<Numeric> kcprice;//开仓价格 Events OnInit() { AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); SetBeginBarMaxCount(10); //设置最大起始bar数为10 SetOrderMap2MainSymbol();//映射主力合约 } OnReady() { SetBackBarMaxCount(1+Max(SlowLength,Length)); } OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { Numeric a; Numeric result = 1; for a = 0 to DataSourceSize-1 { result = result*data[a].BarExistStatus; } If (result <> 1) Return;//检查跨周期数据源是否闪烁 If(BarStatus == 2 && CurrentTime < 0.09 ) Return; If(BarStatus == 2 && CurrentTime < 0.1330 && CurrentTime > 0.1130) Return; If(BarStatus == 2 && CurrentTime < 0.21 && CurrentTime > 0.15) Return; MarginRate mRate;//获取账户对应合约的保证金率 A_GetMarginRate(relativeSymbol, mRate); lmrate = mRate.longMarginRatio; smrate = mRate.shortMarginRatio; Position pos;//获取指定合约当前仓位 A_GetPosition(relativeSymbol, pos, \"\"); lposition = pos.longCurrentVolume; sposition = pos.shortCurrentVolume; Range[0:DataSourceSize() - 1] { MidLine = AverageFC(Close[1],Length); Band = StandardDev(Close[1],Length,2); UpLine = MidLine + Offset * Band; DownLine = MidLine - Offset * Band; PlotNumeric(\"UpLine\",UpLine); PlotNumeric(\"DownLine\",DownLine); PlotNumeric(\"MidLine\",MidLine); } Numeric risk;//账户当前风险程度 risk = A_totalMargin(0) / A_CurrentEquity(0);//定义risk为保证金占动态权益比例 money = A_CurrentEquity * 0.1 / comno;//按总风险度的20% myprice = q_Open/rollover(); //这里使用open,更为精确的是使用委托价格 if(lposition == 0) { lotsl = IntPart(money/(myprice*contractunit*BigPointValue* lmrate)); //计算开仓手数 mylentry = Max(1,lotsl); } if(sposition == 0) { lotss = IntPart(money/(myprice*contractunit*BigPointValue* smRate)); //计算开仓手数 mysentry = Max(1,lotss); } Commentary(\"MarketPosition:\" + Text(lposition)); Commentary(\"MarketPosition:\" + Text(sposition)); Commentary(\"动态权益:\" + Text(a_CurrentEquity)); Commentary(\"保证金占用:\" + Text(A_totalMargin)); If (CurrentBar >= Max(SlowLength,Length)) { Range[0:0] { Commentary(\"风险度:\"+Text(risk)); If(risk <= 0.4 && lposition == 0 && Low <= DownLine)//在震荡市，限制开仓规模 { Array<Integer> orderids; A_SendOrderEx(RelativeSymbol, enum_Buy, Enum_Entry, mylentry,Q_AskPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\");//低线做多 Commentary(\"低位做多价：\"+Text(EntryPrice)); kcprice = EntryPrice; } If(lposition > 0 && High >= UpLine )//多头止赢 { Array<Integer> orderids; A_SendOrderEx(RelativeSymbol, Enum_Sell,Enum_Exit, lposition, Q_BidPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\"); Commentary(\"多头止盈退出价：\"+Text(ExitPrice)); Commentary(\"多头止盈\"); Commentary(\"多头止赢点数：\"+Text(ExitPrice - kcprice)); } If(risk <= 0.4 && sposition == 0 && High >= UpLine) //在震荡市，限制开仓规模 { Array<Integer> orderids; A_SendOrderEx(RelativeSymbol, Enum_Sell,Enum_Entry, mysentry, Q_BidPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\");//高线做空 Commentary(\"高位做空价：\"+Text(EntryPrice)); kcprice = EntryPrice; } If(sposition > 0 && Low <= downLine)//空头止赢 { Array<Integer> orderids; A_SendOrderEx(RelativeSymbol, Enum_buy, Enum_Exit, sposition, Q_AskPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\"); Commentary(\"空头止盈退出价：\"+Text(ExitPrice)); Commentary(\"空头止赢\"); Commentary(\"空头盈利点数：\"+Text(kcprice - ExitPrice)); } } } } //------------------------------------------------------------------------// 编译版本 2024/06/20 220532// 版权所有 xingn1991// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//------------------------------------------------------------------------
回复：这是上午的成交记录，同一时间产生了买、卖开仓的操作
回复：你这用的不是buy 和sellshort图表命令啊 你这个帖子里内容完全不一样图表命令是不会重复发单的，但是a函数是会的这种情况一般是需要用一个状态变量来控制的一般用global类型 发单以后就关掉，直到下次允许开仓的时候再打开
回复：好的老师。那么在实盘中使用A函数，当价格触碰到高低轨才发单的话，用q_price作为条件判断语句中的变量，合适不？比如：if(marketposition <>1 && q_askprice >= upline)满足了就发单
回复：跟askprice没关系，上面说了，你需要一个状态变量来控制不要反复发单，不是askprice的事情