我在实盘模拟中，遇到了用委托价格（公式用的q_bidprice和askprice）远超过实际成交价的情况。查了其他帖子估计是开了后复权的因素，但没找到一个标准的解决方案。能否统一 一下A函数报单的价格设置口径？我现在的做法是888连续合约图表设置了四件套（后复权、自动换仓、真实价格等），然后策略单元设置了主力映射、委托偏移3个点。以开多单为例，报单这样写：
A_SendOrderEx(Enum_Buy, Enum_Entry, lots, q_askprice, orderids,\"\",\"\")
或者A_SendOrderEx(Enum_Buy, Enum_Entry, lots, max(low,downline), orderids,\"\",\"\")，哪个正确呢？
第一 策略单元的价格委托偏移队对a函数无效
第二 q_askprice获取的数据会根据图表的复权状态发生变化。如果你图表复权了，那q函数获取的数据也是复权后的。
但是这个问题好像也不难处理吧，重新除权不就好了吗？原始数据*复权系数rollover = 复权数据，反过来把除权数据/rollover不就变成原始数据了吗
好的刘老师。我拿盘口价格除以rollover复权一下试试。不过现在有个新问题，我策略单元明明开了委托映射，但重启自动化交易却提示合约不可交易。我在onint域里加了SetOrderMap2MainSymbol(); 还是不行，不知咋回事？
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你不会是多图层吧？这个设置是分图层的，信号是不是出在data1或者data2上了
没有多图层哈，就一个0图层，不过是在实盘模拟过程中发现的。我把A_SendOrderEx(Enum_Buy, Enum_Entry, lots, q_askprice, orderids,\"\",\"\") ；改成 A_SendOrderEx(RelativeSymbol, enum_Buy, Enum_Entry, mylentry,Q_AskPrice/rollover(), orderids,\"\",\"\"); 后开自动交易，还是不行
我重新保存了一下工作区和公式，这回可以了，谢谢刘老师！价格也对了
https://www.tbquant.net/forumDetail?cur=tbquan&id=1388&cid=all
参考这个帖子里刘老师回复：“开启委托偏移，以目标合约盘口价格为基准”。是不是用q_askprice更合适？