目前在策略报告中用的最大回撤率是权益曲线的最大回撤比率,这个比率很多时候受行情末端浮盈回撤影响,并不反映本金的损失,有可能高估了账户的实际风险。因此有时候我们需要参考被称为“损益最大回撤”这个比例,对应的损益曲线就是在本金基础上加上历次交易盈亏,不考虑持仓过程中的浮盈变化。请问在tb中能实现对这个指标的计算吗?
感谢!
kyover老师,您好!
什么是前置指标,在哪里操作?我是新手,您能否说的更详细一点?
谢谢!
测试报告里应该有最大回撤值吧,除以你的权益不就是你要的东西么
当前版本没有这个比例指标,但是你有前置指标,你可以拿到一个最大回撤值,除以初始资金就可以得到你要的指标了
感谢您的回复。期待能够早日加上这个指标。
另外,能否添加策略回测时策略报告交易记录的导出下载功能?如果有这个功能,也可以用导出的数据对上面提到的损益最大回撤比率用Excel进行计算。
感谢!
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高估风险本来就是合理的手段
会转发给产品研发人员评估一下