首先给SetBasePeriod点个赞，太牛逼了！特别是从大周期调用小周期数据，使得策略的灵敏性大大增强。

一个建议是：我在TB3 的K线图上，看到了每一根K线的分时图，包括成交量和持仓量（牛！）

能不能基于这个，把闪烁和偷价的问题解决了？

所谓闪烁、偷价，是本来合理的操作，受限于K线数据的贫乏，无法正确处理，只能躲避闪烁、躲避偷价，同样也把交易先机躲避没有了。

只要提供闪烁订单的处理机制、偷价的处理机制，就可以向闪烁、向偷价获取交易的提前量，占得先机。

比如 当出现入场信号，如果信号不消失，就正常处理，如果信号消失了，根据设置可以分两种：1、k线结束时，把已入场的订单平掉，同时把盈亏计入测试总盈亏；2、k线结束时，即使信号消失，仍然保留订单，按正常进场信号处理。

处理偷价：偷价不可怕，可怕的时不知道偷了多少，测试报告的水分有多大，只需要按需提供两种测试结果就解决了：1、保留偷价，按旧的机制计算盈亏结果；2、清除偷价部分，挤出水分，进出场按实际价位计算。

毕竟历史分时图都有了，这些肯定都能实现。

如果能够这样让测试无限逼近真实，必将遥遥领先于同类软件。

最后，为TB优美流畅的UI叹息，为TB3丑哭了的UI流泪。。。