请教如何在一个交易策略中加入持仓量过滤条件

老师们好!


我想在TB上内置的DisplacedBoll_L代码中给系统入场和系统出场增加一些限制条件。


关于入场:除了突破上轨线之外,再加上持仓量和成交量均创设定周期内的新高。这样可以帮助过滤掉一些没有资金面支撑的假突破。为了防止追高,如果届时价格大于上轨价格的120%,则不进场。


关于出场:想加一个场景,即价格跌破中轨但高于下轨,且持仓量和成交量均创设定周期内的新高,则止损出场。


      //系统入场

            If(MarketPosition == 0)

            {

                  If(High >= DispTop[1]) &&持仓量创AvgLen内新高&&成交量创AvgLen内新高&&High<=120%DispTop[1];

                  {

                        Buy(0,Max(Open,DispTop[1]));

                  }

            }

            //系统出场

                 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0)

{

If(DispBottom[1]<Low <= AvgVal[1] &&持仓量创AvgLen内新高&&成交量创AvgLen内新高

{

Sell(0,Min(Open,AvgVall[1]));

            If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0)

            {

                  If(Low <= DispBottom[1])

                  {

                        Sell(0,Min(Open,DispBottom[1]));

                  }

            }      }


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