请教如何在一个交易策略中加入持仓量过滤条件

老师们好!我想在TB上内置的DisplacedBoll_L代码中给系统入场和系统出场增加一些限制条件。关于入场:除了突破上轨线之外,再加上持仓量和成交量均创设定周期内的新高。这样可以帮助过滤掉一些没有资金面支撑的假突破。为了防止追高,如果届时价格大于上轨价格的120%,则不进场。关于出场:想加一个场景,即价格跌破中轨但高于下轨,且持仓量和成交量均创设定周期内的新高,则止损出场。      //系统入场            If(MarketPosition == 0)            {                  If(High >= DispTop[1]) &&持仓量创AvgLen内新高&&成交量创AvgLen内新高&&High<=120%DispTop[1];                  {                        Buy(0,Max(Open,DispTop[1]));                  }            }            //系统出场 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0) { If(DispBottom[1]<Low <= AvgVal[1] &&持仓量创AvgLen内新高&&成交量创AvgLen内新高 { Sell(0,Min(Open,AvgVall[1]));            If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0)            {                  If(Low <= DispBottom[1])                  {                        Sell(0,Min(Open,DispBottom[1]));                  }            }      }

图表持仓就是CurrentContracts

要想代写看置顶投稿