有具体的品种吗？

刚59分截图的，有夜盘的螺纹，看上去挺正常

为了验证mashaobin的说法，我把测试代码稍微修改了一下，主要是为了大家讨论问题的时候，数据测试环境一致性，所以我提供的测试代码已经把数据源订阅都写好了，不用手动订阅。一开始测试的时候，很顺利，没有发现【mashaobin】的提到的问题，【基础数据】提供的2个系统指标【仓差百分比】和【涨幅百分比】与理论计算值都是一致的，没有问题，但是当我扩大测试范围后，发现如下问题：

（1）基础数据【涨幅百分比】的【最后3项】，也就是【60日涨幅%】【120日涨幅%】【年初至今涨幅%】的系统指标与【理论计算值】不一致。

（2）基础数据【仓差百分比】的【最后3项】，也就是【60日涨幅%】【120日涨幅%】【年初至今涨幅%】的系统指标，偶尔也会与【理论计算值】不一致。

（3）实盘时，通过基础数据获取的【涨幅百分比】【仓差百分比】这2个系统指标的值，永远是慢1个Tick，换句话说，不是根据实时Tick数据计算的值，而是上1个Tick数据计算得到的值。

另外【mashaobin】描述问题的时候，专门强调了【基础数据】提供的2个指标数据错误发生在夜盘，所以我在21:00夜盘也跑了一下测试代码，果然发现问题复现，具体原因我通过反向测算，发现TB系统指标的算法有Bug，夜盘21:00以后的开盘的Bar数据：【持仓量OpenInt】【收盘价Close】应该计入下一个交易日，换句话说TB在计算【涨幅百分比】和【仓差百分比】的时候，没有按照TrueDate计算，而是按照自然日计算得到。所以白天理论计算值与系统基础数据的值除了上面提到的问题外，大部分基本一致，但是夜盘就完全不一致，详见日志截图。

测试代码，如下：

Vars
	Array<Integer> DeltaDaysArr([1, 3, 5, 10, 20, 60, 120]);
	Dic<Array<Numeric>> DayPCP(TB_PUB_DAY_PCP); //系统指标 期货 (当日持仓量-前持仓量)/前持仓量*100% 仓差%：1日、3日、5日、10日、20日、60日、120日、年初至今
	Dic<Array<Numeric>> DayRISEPCT(TB_PUB_DAY_RISEPCT); //系统指标 证券期货 (当日收盘价-前收盘价)/前收盘价*100% 涨幅%：1日、3日、5日、10日、20日、60日、120日、年初至今
	
	Array<Numeric> DeltaPositionPercentArr;
	Array<Numeric> ClosePriceRisePercentArr;
	
	Global Numeric FisrtTradeDateOfYearOpenInt;
	Global Numeric FisrtTradeDateOfYearClosePrice;
	
Defs
	Bool isFisrtTradeDateOfYear(Numeric InputDate){
		Bool res;
		res = InputDate == NextTradingDay(YearFromDateTime(InputDate) * 10000 + 0101);
		Return res;
	}
	
Events
	OnInit(){
		 SubscribeBar(rb888.SHFE, 1d, 20230101, 0);
	}

	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs){
		Integer i;
		
		If(BarStatus == 2) Print(================ + DateToString(Date) +   + TimeToString(CurrentTime) + =======================);
		Else Print(================ + DateToString(Date) + =======================);
		
		If(isFisrtTradeDateOfYear(Date)){
			FisrtTradeDateOfYearOpenInt = OpenInt[1];
			FisrtTradeDateOfYearClosePrice = Close[1];
			Print(DateToString(Date[1]) +  持仓量= + Text(OpenInt) +  收盘价= + Text(Close));
		}
		
		//理论计算值 仓差百分比、涨幅百分比
		ArrayClear(DeltaPositionPercentArr);
		ArrayClear(ClosePriceRisePercentArr);
		For i = 0 To GetArraySize(DeltaDaysArr) - 1{
			Integer tmpDays = DeltaDaysArr[i];
			//ArrayPushBack(DeltaPositionPercentArr, Round((OpenInt - OpenInt[tmpDays]) / OpenInt[tmpDays] * 100,2));
			ArrayPushBack(DeltaPositionPercentArr, (OpenInt - OpenInt[tmpDays]) / OpenInt[tmpDays] * 100);
			//ArrayPushBack(ClosePriceRisePercentArr, Round((Close - Close[tmpDays]) / Close[tmpDays] * 100,2));
			ArrayPushBack(ClosePriceRisePercentArr, (Close - Close[tmpDays]) / Close[tmpDays] * 100);
		}
		//ArrayPushBack(DeltaPositionPercentArr, Round((OpenInt - FisrtTradeDateOfYearOpenInt) / FisrtTradeDateOfYearOpenInt * 100,2));
		ArrayPushBack(DeltaPositionPercentArr, (OpenInt - FisrtTradeDateOfYearOpenInt) / FisrtTradeDateOfYearOpenInt * 100);
		//ArrayPushBack(ClosePriceRisePercentArr, Round((Close - FisrtTradeDateOfYearClosePrice) / FisrtTradeDateOfYearClosePrice * 100,2));
		ArrayPushBack(ClosePriceRisePercentArr, (Close - FisrtTradeDateOfYearClosePrice) / FisrtTradeDateOfYearClosePrice * 100);
		Print(理论计算仓差： + TextArray(DeltaPositionPercentArr));
		Print(基础数据仓差： + TextArray(DayPCP[0]));
		Print(理论计算涨幅： + TextArray(ClosePriceRisePercentArr));
		Print(基础数据涨幅： + TextArray(DayRISEPCT[0]));
	}

直接上日志打印图，有些是偶发，无法上全，自己用测试代码运行一下就有了，甚至可以将数据源订阅起始日期修改一下，时间再次拉长测试：

下图是2024年05月24日(周五)夜盘21:30执行的日志，所以按照TrueDate的规则Bar数据都是计入下一个交易日的，也就是下周一，所以Bar的Date是2024年05月27日，也是打印日志的日期，但是实盘日志的时间则选用的是机器时间CurrentTime，因为订阅的是1日线。