直接使用HIGH、LOW是否会有未来函数？

如题，在判断开仓条件时，如使用High > BollingerUp类似表述，是否存在未来函数？单个bar的high在回测时，开盘即是知道的，是否应该根据上一个Bar的high[1]来作为判断语句？

这是TB植入的一个高级AI么，回答得太牛了

我就是个小白，初阶入门水平，也就是跟着刘老师的去年的量化零基础课程开始正式接触、跟着学习量化，差不多满打满算1年时间还不到吧，自己是个啥段位，我自己心里最清楚了。

很生动

HIGH肯定是未来函数的，但不影响策略，核心是购买价格。如果以HIGH大于上轨作为信号，那么买价就必须是HIGH，而不能是open或者close，不然就偷价了。实盘时，每个bar的走完前，HIGH和low都是动态变化的，不影响。

买价怎么会是high呢，不是应该是上轨吗，突破上轨做多？

(1)HIGH肯定是未来函数的

这句话用了【肯定】2个字，说明了这位同学，对于TB的机制没有深入思考研究，策略代码运行时有2种状态：

(1-1)历史回测状态：回测状态下，执行OnBar、OnBarClose这2个事件域的代码时，TB机制的前提条件就是默认了整根Bar已经完全走完的那一刻。如果不承认这一点，那么你说High、Low肯定是未来函数，我觉得似乎也有一些道理。反之，如果你承认了TB的回测机制，换句话说就是在回测的时候，OnBar、OnBarClose这两个事件域的执行时间点，就是发生在整个Bar走完的那一刻，并且回测的时候只执行1次。那么我就要请问同学，既然整根Bar已经走完了，何来【未来】一说？当然我在前一个回答你的问题的时候，也谈了一下【OnBarOpen】事件域，如果回测的时候，调用High、Low，大概率是未来数据，即使我内心想说就是未来数据，我也不敢像你这样，说话那么肯定、那么绝对、那么武断，我保留余地地说，大概率是未来数据。

(1-2)实盘状态：

实盘状态下，执行OnBar、OnBarClose这2个事件域与回测时的执行机制就不一样了，简单来说Bar没有走完之前，每个Tick都会触发执行OnBar1次，整根Bar走完后，下根Bar出现后，在下根Bar的OnBarOpen执行前，执行这根Bar的OnBarClose，且执行1次。之所以那么啰嗦，是因为你的逻辑在很多细节上的认知都是错误的。

话题拉回来继续：

实盘中OnBar事件域会在每个tick触发时执行1次，即使这根Bar没有走完，调用High()、Low()取到的也是最新状态下的最高价和最低价，但是随着行情变化每个Tick调用High、Low的值可能会发生变化。而你的【肯定是未来数据】的说法，说明你已经把回测和实盘的不同机制，张冠李戴了，你认为实盘中OnBar能够像历史回测那样，在OnBar中直接拿到整根Bar走完后的未来的最高价、最低价。这种思维明显是错误的，既不符合客观规律，也不是TB在实盘时的机制。只能说，你的对TB一些核心、基础、重要的机制，一知半解，张冠李戴。

(2)但不影响策略

既然你都认为High、Low【肯定】是未来数据了，而且你的交易决策又是和High、Low息息相关的。先说观点，这种思维方式首先是错误的，甚至会误导一大批新人。换句话说，你在告诉所有人，我有个未卜先知的算命先生，提前知道未来数据，很准，我的交易决策就是依据这个未来数据做出的，大家别怕，相信我，不影响策略的有效性，量化就是这个样子的，有时候一定会用到未来数据的，你瞧High、Low不就是吗？

我只能说，这种思维方式，太可怕了，他的可怕的之处在于传播性的误导。

(3)核心是购买价格。

当我看到这里，我在想，你前面的表述是不是表述不准确，无法表达出内心真实的一些核心、本质的认知输出，当然你也可以说是我不懂你，抠字眼啥的。因为，我看见你提到【核心】2字，感觉这下你在往核心、深入的地方阐述。

(3)如果以HIGH大于上轨作为信号，那么买价就必须是HIGH，

但是，看到这里，突然感觉又回到了青铜的味道。

先看一下你第一次发帖的原话：【如使用High > BollingerUp类似表述，是否存在未来函数？】

你第一次的原话仅仅描述了，你的交易条件，但是并没有阐述你的执行交易的方法。换句话说，你并没有阐述清楚你完整的策略逻辑的想法，同时内心潜意识已经觉得存在未来函数。但是毕竟你的表述不完整，我也不能随意猜测。

那么这次为什么说一下回到了青铜的感觉呢？因为这次你补充了你的错误的交易方法，用代码描述如下：

	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs){
		If(High > BollingerUp){ //你的交易条件
			//Buy(1, High); //你的交易执行，这个是错误的
			Buy(1, Max(Open + 委托偏移跳数, BollingerUp + 委托偏移跳数)); //建议的交易执行
		}
	}

关键是，这里你还用了【必须是High】，这种充满自信、绝对化的用语。先不说这点，就说实盘状态下，每个tick的High可能会不断抬高，意思就是说实盘中High是会发生变化，所以这种写法会造成回测报告的绩效与实盘绩效不一致。

(4)而不能是open或者close，不然就偷价了。

【偷价】这个事情，先不展开举例，我就简单说一点，我对于【偷价】的判断原则、标准：当你想要使用某根Bar的价格数据的时候，你需要从时间、空间2个维度，去思考，在这个时机点上，使用这个价格：是否合理？是否公平？如果不合理，不公平，那么在我的认知判断里面就是发生【偷价】了。

但是我相信，不管是刘老师也好、还是王老师也好，没有哪一位老师教过你，突破型策略的Buy函数的买入价格里面，使用Close吧？至于Open的使用你可能把【突破型策略】与【收盘确认型策略】再次张冠李戴了，因为在【收盘确认型】的策略里面，交易条件中往往使用前1根已经走完确认的历史Bar的数据，如果这个数据一旦满足开仓条件的话，就在新Bar开盘的时候立即开仓买入了，所以会出现Buy(1, Open)的写法。

你可能还会问，【突破型策略】的建议写法中，为什么要用Max(Open + 委托偏移跳数, BollingerUp + 委托偏移跳数)，里面出现了Open，这是一种特殊情况下突破开仓，发生在新Bar跳空高开突破的时候，一般连续报价，没有跳空高开的突破，大概率使用的是【BollingerUp + 委托偏移跳数】布林上轨＋委托偏移去报价买入的。所以用了Max()函数让程序自动动态选择使用哪种报价。

(5)实盘时，每个bar的走完前，HIGH和low都是动态变化的，不影响。

从这句话来看，你似乎也知道一些TB实盘的机制，所以你的问题就是，对于机制的一知半解，张冠李戴。性格上又太自信。所以我上次建议你了，提问的时候，重点放在描述自己的策略需求是什么？要讲清楚描述客观内容，讲不清楚放代码也行。另外说说自己感到困惑的地方，想不通顺的地方又是什么？不要先入为主事先已经加入太多自己的主观臆断的结论，还是错误的，但是你也不讲是依据什么客观数据、怎么推导出来的错误结论。然后自己还会去拼凑、寻找各种不同环境下的一些表面现象，进一步强化支持自己的错误认知，相当于先下结论，然后尽量搜集各种支持你观点的证据，但是这些证据你自己也没有经过仔细分析、筛选，只要看见某些表观现象能支持就可为我所用。