【现象概述】
最近一直在写订单流策略，今天调试的时候，发现使用【A_SellShort】和【A_BuyToCover】的【空头下单操作】后，在【OnOrder事件域】通过打印ord结构体的成员combOffset，发现TBQ会发生自动【开平互转】的问题，将所有【空头操作】转成【反向的多头操作】，但是在【账户透视】的【委托成交明细】却是可以正常显示【空头操作】。同时观察【多头下单操作】使用【A_Buy】和【A_Sell】却不会发生【开平互转】。
【账户透视的委托成交明细】
【空头下单部分操作的代码】
【OnOrder事件域中打印ord结构体详情】
【TBQ系统设置→交易设置→风险与规则→交易规则：开平互转】
虽然我的TBQ默认设置启用了开平互转，但是上面截图模拟盘运行品种是【RM409.CZCE】，不是中金所的品种。
【问题】
- 上述空头操作出现的开平互转现象，是否是因为使用了【A_SellShort】和【A_BuyToCover】导致的？如果改用【A_SendOrderEx】是否会解决？
- 为何【账户透视】显示的【开平】与【A_SellShort】和【A_BuyToCover】的下单行为保持一致
- TBQ内部机制又是如何识别具体的某个持仓头寸到底是【多头持仓】还是【空头持仓】？
- 因为我的策略也需要识别当前持仓是属于【多头持仓】还是【空头持仓】，并做出不同的操作，原先是通过【OnOrder事件域】的【ord结构体】的2个成员【ord.side】和【ord.combOffset】取值组合来判断是【多头持仓】还是【空头持仓】，但是现在【空头持仓】全部开平互转为【多头持仓】了，请问还有那些可以正确判定的方法？
【其他参考】
https://www.tbquant.net/forumDetail?cur=tbquan&id=2435&cid=undefined
https://www.bilibili.com/read/cv17662024/?spm_id_from=333.999.0.0
https://kdocs.cn/l/cv25RhZzEz4V
嘿嘿 看我发现了什么
晕倒，原来是这个问题啊！年纪大了，眼睛看花了！
谢谢，王老师，排除这个问题的原因后，看来我的程序，是其他地方有错误。
Vars
//此处添加变量
Global array<Integer> a1;
Defs
//此处添加策略函数
Events
//此处实现事件函数
//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次
OnInit()
{
data1.SetBasePeriod(1m);
CreateTimer(5000,0,5);
}
OnTimer(Integer Id, Integer millSecs)
{
A_SellShort(Symbol,1,close,a1);
A_BuyToCover(Symbol,1,close,a1);
}
//Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组
OnOrder(OrderRef ord)
{
string a = IIFString(ord.side == enum_buy ,买入,卖出);
string s = IIFString(ord.combOffset == Enum_Entry ,开仓,平仓);
print(ord.side:+a);
print(ord.combOffset:+s);
}
王老师，我就特别想知道，今天是周六白天，你是用了什么魔法，可以驱动OnOrder事件域，打印出信息的？免费吗？真的是羡慕啊，你的TBQuant可以同时显示超过4个以上的图层K线，现在连周六、周日7*24小时都能驱动订单流事件域。
图看不到啊
确实开平互转是平台系统规则里的内容，默认是只对中金所处理的，rm这种品种默认不会开平互转的
建议整理一段能复现问题的代码，发上来我复现试试
换了个账号？
图好像挂了
ord.side和ord.combOffset 判断买入和卖出 +开仓标志平仓标志
订单里的结果是实际的结果，不开平互转（或者讲已经是转好的结果了）
A_SellShort 和A_buy也是一套 应该不存在单边的情况
盘中我们再看下