向大神们，求教。
最开始的公式代码执行是正常的。后来为了控制浮亏，加了额外的止损代码部分，如下：
Numeric zs(10);//参数定义
Bool bool_zs_buy;//布尔定义
Bool bool_zs_sell;//布尔定义
bool_zs_buy = close <= EntryPrice *(1-zs/100) and MarketPosition<>-1;//止损条件定义
bool_zs_sell = close >= EntryPrice *(1+zs/100) and MarketPosition<>1;//止损条件定义
//以下是最开始的止损条件
If( MarketPosition<>-1 and bool_zs_buy )
{
Sell(0,close);
}
If( MarketPosition<>1 and bool_zs_sell )
{
BuyToCover(0,close);
}
在日k线周期下，上述止损代码加入后，原代码止损正常，但是紧跟着的下一次或多次开仓信号下，会出现当根k线（日线周期），当根开当根平（即开即日平）的情况。之后我在“止损条件定义”中加入了“BarsSinceEntry>1”，问题得到解决。但现在的问题是，我没想明白为什么日k线下，必须加入“BarsSinceEntry>1”，而有的公式（比如双均线下的公式）不加入也没关系，也没影响正常的开仓平仓。
原因是，当一根bar上同时出现开仓和平仓信号时，实际上你无法区分到底时开仓条件先发生还是平仓条件县发生。
信号生成是按你程序代码编写顺序结构执行的。
对于历史k线，你先写开仓命令，那么模型按照历史k线收盘状态判断是否满足开仓命令。
开仓命令判断执行完毕后，再判断平仓命令，按照收盘状态判断是否满足平仓命令。程序的顺序结构规定了信号一定是先开再平。
换句话说，历史k线是按照收盘状态来判断是否满足开平命令。
但是实盘的时候就不一样了，你无法确定开平条件的先后顺序。
举个例子。一根k线，开盘价1000，最低价900，最高价1100，收盘价1000。
你的策略是开盘价回落50点开多，然后高于开盘价50点平多。也就是950买入，1050卖出。
如果这根k线的内部走势轨迹是先跌倒900，然后涨到1100，最后回归到1000，那么标记950买入，1050卖出毫无问题。
关键在于，如果走势轨迹是先涨到1100，再跌倒900，最后又涨回1000，你如何做到再950买入，1050卖出？跌到950以后，再也没有涨到1050过，怎么平这个仓呢？
这个问题的关键就是以收盘状态运行模型会导致的无法确定bar内走势轨迹的问题。
2、多次开仓的话
EntryPrice有啥用哩？
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一个建议：
诊断问题
可以尝试不同位置
用print打印各项关键值到控制台看看问题所在