我写了一个策略,里面包含了 data0 和 data1 的跨周期数据调用,具体是15min和日线。 单品种回测没问题,我想做各品种的批量回测时发现不行,我估计是跨周期的问题。 请问:1. 有没有什么办法在代码中固定住data1的周期呢,比如固定是日k。 2. 如果不能固定住,要怎么批量回测这类跨周期数据的策略呢? 谢谢
OK 我试过了,搞明白了。其实就是用代码来完成插入新商品的动作。比想象简单。谢谢老师
是的,动动手就发现其实很简单
哥们,我也是刚开始用TB,可以加个微信一起交流不,我计算机专业的,说不准以后我们能一起探讨一下程序编写问题
不要手动去添加这个图层
直接在oninit根据data0的symbol去订阅一个图层,参数可以指定,比如日线就是1d
相关函数subscribebar
谢谢老师。但是我还没有特别明白。我原来是打算小周期data0 是15min,大周期data1 用日线。 您的意思是让我直接在oninit根据data0的symbol去订阅一个图层,参数指定15min,然后回测的时候选择日线周期。那么小周期data0我就能一直固定在15min了。大周期我就根据系统的周期提示来选择,请问是这个意思吗?
不好意思,新手,不是很熟练。
老师,我想请教一下,如果这么写,那要测试所有品种,岂不是需要将所有品种都要添加进去呢?还有就是后期换主力合约了,难道还需要手动去做修改吗?有没有什么办法不手动去修改主力合约,让其自动切换主力合约呢?