策略单元为指数,设置里映射为主力合约,回测交易记录里的价位依然为指数价格?
模拟交易的时候,可以用这个策略在主力合约上交易,为什么回测的时候都是指数的价格记录?
000 999 888 都可以映射真实价格,我们希望的是999 000回测复盘曲线也要显示为真实价格,否则就是太虚拟的曲线了,起码也要几乎接近真实曲线吧,但是000 999是相差很远与真实跑出来的,尽然指数赚了很多,实盘确实亏了的。
从现在来说技术上是做不到的。这个要求回放机制,运算量极大。
现在一个策略回测10年可能半秒就完成了,如果换成回放机制回测,按现在家用机的cpu运算能力,时间从20分钟到一周甚至一个月不等。注意,这只是回测一次!如果用这种回放机制优化,基本没有实用价值。
000和999应该是无法实现或者代价太大
888已经是近乎完美的解决方案了,这个必须点赞
估计楼主没有映射真实价格概率大
如果有碰到能实现类似功能的工具请详细介绍以下使用方法,我会转发给产品研发人员进行分析
数据源用000或者999指数,回测显示真实合约实际对应价格的测试需求,现在不支持
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice); //是否映射真实价格
这个加了吗?
必须是888合约,000没法映射
对呀 我也早就提出这个问题的 可以他们一直解决不了,导致我们看到的资金回测曲线不真实。