请教各位老师，日线级别的CTA策略，回测时开平仓价格往往是open或close，这样会导致成交价格过于集中。
除了使用open和close，还有更好的处理方式吗？
回测不太可能用close。
日线级别也很少用open，因为集合竞价的open一般是交易不了的。
日线级别的cta策略一般还是要计算出日内突破点位来作为成交价格的。