用抛物线SAR指标写了一个策略,用输出的oTransition(反转信号)进行开平仓,用close[1] 价格进行开平仓,回测结果出乎预料的好?

仔细研究过后,是委托价格存在偷价问题?,实盘中用close[1]价格进行委托,是成交不了的,因为触发反转的信号是oParOp[1](下一个bar的停损值),所以委托价格也应该是oParOp[1]?

我将委托价格修改了之后回测,果然又是另一个结果

最近在研究双均线策略,发现震荡市会出现很多错误信号,导致频繁交易,请问老师一般是怎么过滤震荡的呢,有相关教学案例吗?