先贴代码如下:
OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
{
print("回测当天日期:"+text(Date));
for i=0 To DataSourceSize-1
{ ArrayClear(alphaArray);
if(data[i].CurrentBar>0)
{
data[i].Histogram = XAverage(data[i].Close,length)
alphaArray[i] = data[i].Histogram[1];
}
}
print("我们要的数组:"+TextArray(alphaarray));
}
将该策略加载多品种交易,如果对应标的品种中同时出现夜盘品种和无夜盘品种,该onbaropen{}方法会调用两次,分别在夜盘开盘和日盘开盘各调用一次。当加载日线周期时,该问题会使回测结果产生错误。
请问有没有什么方法,只在夜盘开盘调用或者只在日盘开盘调用?
用time进行分支结构的选择不行吗
if(time==0.09)和if(time==0.21)
不行?
这个在日线周期,会不会不执行?
如果是因为两个不同品种的开盘时间不同导致的重复驱动,可以通过返回的indexs数组判断是哪个图层收到了tick数据,从而进行业务逻辑的开发
感觉这个可行。能否给个示例代码?