同一账户下运行多个策略,仓位互相影响。
例如:策略A持有手头寸,中途加入策略B,图表中策略B已经出过开仓信号,但没有真实头寸,这时如果策略B出现平仓信号,会将策略A的头寸平掉
请问这种情况该如何实现每个策略只管理自己的那部分头寸,谢谢!
第一种,监控器同步一下,把b策略补上
第二种,等到策略b当前无持仓信号再加入运行
第三种,自己编写订单管理模型,在模型里记录实盘持仓并进行管理。
请问,“第三种,自己编写订单管理模型,在模型里记录实盘持仓并进行管理。”这里订单管理模型,实现的大体思路是什么啊?关键是如何记录实盘持仓,是①通过TBQuant本地数据库存储实盘持仓;还是②通过TBPY将实盘开仓记录存储在特定数据库里?如何实现持仓数据的持久化呢?谢谢!