好的，谢谢

这个问题搞清楚了，原来TB的OnbarClose事件域是通过Open事件来触发的，在下一个K线出现Open之前触发上一K线的Onbarclose域，这样就好理解了，对于IF股指合约，15：00最后一根30分k线真实的onbarclose触发事件是在早上9：30分开盘前一瞬间。对于有夜盘交易的品种，就是21：00瞬间触发15：00的那根K线onbarclose。

如果没有settrigger确实是这样

具体建议仔细学习一下onbarclose的视频教程

settrigger无法在回测环境运行吧，只能是实盘环境。

是的

但是你的问题不就是实时运行的时候出现的吗？历史回测不会有这个问题

有劳 老师 onbarclose 的视频教程链接发一个

建议描述一个完整的运行环境，否则无法复现确定问题

感谢答复

并没有发现有问题

明天早上看一下输出的结果

你这个问题需要几天跟踪研究一下

如果需要对多品种的日线指标进行横向排序，那么不同品种之间的日线收盘时序不一样就会给策略造成巨大困扰，不知这个如何解决。目前出现的情况是，不同的品种日线onbarclose触发的时间不一样。大部分是1500，有些是和白银晚上的30分K线一起触发。

OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexs)

{

    integer j;

    Print(TextArray(indexs));

    range[j=0:datacount-1]

    {

      if(arrayfind(indexs,j))

      {

       Print(\"日期:\"+Text(data[j].date));

         Print(\"时间:\"+Text(data[j].time));

         Print(data[j].SymbolName);

       }

    }

   }

我刚才又做了一个简单的试验程序，采用的是30分钟和日线叠加的数据层，前35层是30分钟，后35层是日线，程序运行Print出来的记录很诡异，那就是苹果鸡蛋和生猪的日线onbarclose出现在凌晨两点，正常应该是1430（30分钟对齐的时间），其他品种都是1430触发了日线onbarclose。我上面有用图层过滤的代码。在1430（其实是15：00）那个时间点onbarclose返回的indexs刚好缺了苹果鸡蛋和生猪的日线图层号，很奇怪。后面在凌晨两次出现，诡异吧？

你应该也叠加了贵金属吧，是贵金属行情驱动的，驱动以后，你没做图层筛选，然后豆油焦炭也执行了相关代码。

你可以检查indexs参数，根据里面提示的驱动图层执行对应图层的代码