首先请技术员看一下上一个帖子
https://www.tbquant.net/forumDetail?cur=tbquan&id=11667
帖子里提到的Vol>myvol是不能避免偷价的。
那我实盘的时候想记录真实的开仓价格，应该怎么做呢？
If(MarketPosition<>0 && High>myprice && Vol>myvol)
{ Buy(1,Max(Open,myprice));
myprice_duo=close; //这一句可以记录吗？？但是回测的时候，发现记录的是收盘价，实盘中应该怎么做呢？
}
这个帖子应该回复你了
因为对于历史k线来说，满足你成交量条件的价格是没有记录的，所以只要你是以历史k线状态运行，就不可能取到bar内满足成交量状态的价格
之前说过了，唯一能解决的思路就是加载很小周期的k线，然后在大周期对应的小周期进行成交量累积，达到你标准的小周期k线价格可以近似认为是你要获取的盘中触发价格
至于你说的实盘怎么记录，一旦刷新图表以后，重新以历史k线状态获取，还是会失效的