请教一下老师，模拟测试当中出现交易量大于当前资金可开仓数量，应该如何解决呢？

系统当中引入了教学案例海龟交易法则当中的资金管理方式，出现交易量大于可开仓数量后，资金引入了一个Lots，取两者之间的最小值作为建仓头寸，但是依旧出现以上的问题，以下为资金管理的代码，麻烦老师过目以下，谢谢

Params

Numeric RiskRatio(1);

Numeric Length(15);

Vars

Numeric Lots; //可建仓手数

Series<Numeric> AvgTR; // ATR

Numeric N; // N 值

Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产

Numeric TurtleUnits; // 交易单位

Defs

//此处添加公式函数

Events

//此处实现事件函数

//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次

OnInit()

{

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格

AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓

AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算

}

//Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Commentary(\"CurrentBar==\"+Text(CurrentBar));

Lots = IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(MarginRatio * Open * ContractUnit * BigPointValue)); //计算当前账户可开仓数量，以Open作为价格

Commentary(\"当前账户可开仓数量：\"+Text(Lots));

AvgTR = XAverage(TrueRange,Length); //ATR波幅

N = AvgTR[1]; //海龟N值

TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); //总资金量

TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue()); //建仓头寸

TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits);

TurtleUnits = Min(TurtleUnits,Lots);

}

建仓失败，交易量1大于当前资金可开仓数量

提示交易量1大于当前资金可开仓量0

关于建仓数量总是大于可开仓数量的问题，困扰很久，迫切向大神求教

请教老师，通过上周老师给出的反推资金量代码进行验证后，在测试的时候依然出现一样的问题，进行策略测试的时候依旧提示可开仓数量不足

请教老师：统计15天内出现日涨幅大于2%的天数大于等于5，怎么写？

已解决。模拟账户 A 函数发单，显示可平仓位不足

麻烦问一下，如何求取资金曲线的当前回撤

老师问下这个应该如何编写呢

请教老师，我想用挂单价开仓，用对手价平仓如何实现呢？

如何求出前20根K线中最高价出现时距离当前bar的数量

学会自己验算，你的代码100W要用98W资金，而且还是9%保证金的情况，钱怎么会够

Vars

Series<Numeric> AvgTR;

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Numeric TotalEquity;

Numeric TurtleUnits;

Numeric n;

AvgTR = XAverage(TrueRange,20);

N = AvgTR[1];

TotalEquity = 1000000;

//100w 0.5

TurtleUnits = (TotalEquity*0.5/100) /(2 * ContractUnit()*BigPointValue());

TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

Commentary(100W0.5风险开仓数量=+text(TurtleUnits));

Commentary(反推资金=+text(TurtleUnits*close*ContractUnit*MarginRatio));

Commentary(图表保证金率=+text(MarginRatio));

////Portfolio_CurrentCapital

numeric Lots = IntPart(TotalEquity/(MarginRatio * Open * ContractUnit * BigPointValue));

Commentary(反推lots资金=+text(Lots*close*ContractUnit*MarginRatio));

}

data-href=

手数有问题，就是代码有问题，手数验算一下就知道对不对了

上面的是海龟，我看Lots = IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(MarginRatio * Open * ContractUnit * BigPointValue));

感谢王老师回复，您复制的这段代码，和我发出来的我进行了详细的对比，代码确实没有错误的地方，除了后面加进去lots部分；

但是通过TB进行模拟验证的时候，出现了发帖请教的问题。

上午又出现了一笔花生的开仓情况：

策略设置的为12%的保证金，每个品种10万的本金，花生的保证金为10300*5**12%=6180元/手，系统提示交易量28大于当前资金可开仓数量24，如果24手的话需要的资金为148320元，也是大于我设置的单品种总的保证金的；

自己确实没有从代码当中找出问题的所在，希望王老师可以帮忙再看看

$\"\"$

在进行历史回撤的时候，策略运行也出现了类似的情况，也是用的同样的海龟资金管理代码

在策略当中，如果不用资金管理，在开仓的时候直接用1表示开仓手数，策略运行当中就不存在这个问题了。但是一旦加入资金管理，就又出现类似的问题。下面两种资金管理方式都出现了同样的问题：

计算账户可开仓手数

Lots = IntPart(Portfolio_CurrentCapital/(MarginRatio * Open * ContractUnit * BigPointValue)); //计算当前账户可开仓数量，以Open作为价格

海龟资金管理

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); //ATR波幅

N = AvgTR[1]; //海龟N值

TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); //总资金量

TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue()); //建仓头寸

TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); //对建仓头寸取整