仓位设置为0的时候,为啥还要持有1手?

我有时候需要空仓,有时候需要持仓。通过监控器监控模型和实盘的仓位不同来进行调整。但是当然软件无法在模型持有0手的时候变成空仓,而是仍然持有1手。那么如何在模型持仓的情况下,当仓位变成0的时候,怎样才能实现持有0手的时候,让模型空仓?等变成1手的时候模型再重新持有1手?

为啥画出来的线为0
如何获取当前账户持有仓位的所有品种
为啥还是为0?
请问如何设置50%的仓位
持有多仓,MarketPosition =1,MarketPosition 识别不到,还要进入下面的买入开仓语句,逻辑不对呀
sell(0,open),0是不是代表所有仓位
递进优化设置后优化次数为0
BarsSinceExit 为什么总位0
开仓条件设置了marketposition==0才开仓,模拟盘的时候第一单未平仓有连续2次开仓。
为啥没到开仓点位开仓了,k线上还没有任何提示

if ( 开仓条件 )

   {

    if (MarketPosition== 0)

   {    

    Buy(0, Open);

    }

    }

这样设置完后, 正常开0仓,即不交易。但实际是开1手仓位。能交易。

没有这个用法,buy根据share参数产生多头开仓信号手数,最少1手。

你要设置成0 那就用sell和buytocover两个平仓命令去平仓

仓位设置成0的时候,怎样让模型也显示0手。而不是1手。

哪个仓位,怎么设置的

没听懂什么意思

什么叫软件无法在模型持有0手的时候变成空仓?

如果你的意思是,启动策略模型以后,策略模型的理论持仓和实际账户配不上,现在要调整实际账户保持和策略模型的理论持仓一致,可以使用监控器的功能。

如果不是这个意思麻烦再重新描述一下,实在看不懂这个说的什么意思