用什么函数可以订阅所有沪深300历史期权的历史数据进行回测?

期权数据跟期货不同,它是有时间有效期的,但用SubscribeBar又不能订阅所有期权数据,因为最多只有16个K线窗口,那么应该用什么函数可以获取所有历史期权合约的指标数据?

如何在沪深300指数/中证1000指数上进行策略回测?
在新建策略单元中能否批量一揽子添加沪深300板块的300个股票?
指数板块中成分股,沪深300和中500和实际成分股完全不匹配
如何把对应个股的沪深300权重值输出到K线的子图中?
如何把对应个股的沪深300权重值输出到K线的子图中?
直接用主力合约的历史数据回测准还是用连续合约的进行回测准呢
请问期权历史数据下载后如何使用?
期权是否可回测
补充历史数据
请教管理员各位大神!如何编写指标以获取实时沪深300指数成分股上涨家数。

大概思路可以这样:

根据标的的收盘价和期权执行间隔(见交易所官网),来计算出所有期权合约并订阅它们。

“期权执行间隔”不是固定的,可以用全局变量先保存所有合约的“期权执行间隔”规则,格式如:

Map<String,Array<Array<Numeric>>>

另一个问题是订阅量非常大,除非放开限额,否则无法完成“所有期权合约”的订阅。

请问找到实现方法了吗?

没有具体函数实现,需要自己编写更细的逻辑