商品期货回测是用复权还是不复权更准确

商品期货回测是用复权还是不复权更准确?

实盘交易可以用888、后复权跑,还是使用000、后复权跑?回测时用哪个测试更好?
使用连续888进行回测,选择不复权还是后复权好?
在交易中,是用后复权还是不复权?
myuplimit是后复权价格还是真实价格
简语言版用加权0和连续+前复权/后复权回测结果差距天囊之别
关于主连合约复权
请问各位大神和管理员 历史回测 指数合约 还是连续合约 不复权还是后复权 哪个偏差小
关于回测历年品种连续的复权问题
后复权后信号具体价格在图表上的位置不准确
tbquant简语言版本策略后复权和不复权回测报告区别有点大,请问是否需要设置成后复权?

根据你的策略来

日内策略无所谓是否复权

持仓周期极长的cta策略 后复权更好

感觉说的不对啊,实盘交易中使用商品888且不复权更能使策略成交价与实际成交价更接近。

后复权发单也是要算真实价格的

发单价=算出来的数据源价格/rollover

https://tbq.tbquant.net/helper?product_id=999&keyword=3507&content_id=2862&type=article#2.1-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%90%8E%E5%A4%8D%E6%9D%83%E7%9A%84%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86%E7%BB%93%E6%9E%9C%E7%9A%84%E8%AF%BB%E5%8F%96

周期长的用后复权 算出来的指标更有连续性

我建议你把复权的专题课看了再来下结论