商品期货回测是用复权还是不复权更准确?
根据你的策略来
日内策略无所谓是否复权
持仓周期极长的cta策略 后复权更好
感觉说的不对啊,实盘交易中使用商品888且不复权更能使策略成交价与实际成交价更接近。
后复权发单也是要算真实价格的
发单价=算出来的数据源价格/rollover
https://tbq.tbquant.net/helper?product_id=999&keyword=3507&content_id=2862&type=article#2.1-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%90%8E%E5%A4%8D%E6%9D%83%E7%9A%84%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86%E7%BB%93%E6%9E%9C%E7%9A%84%E8%AF%BB%E5%8F%96
周期长的用后复权 算出来的指标更有连续性
我建议你把复权的专题课看了再来下结论