各位老师好,量化回测数据很好,但是如何避免回测时的未来函数影响回测结果,各位老师有什么好办法吗?
老师图1,是实盘信号;图2,是启动自动交易后,图1与图2公式一样,但在图1,无买点显示。老师这是什么情况,可以帮忙解释么?
首先要排除偷价和信号闪烁
如果不知道什么叫偷价和信号闪烁,那就直接上模拟盘测试
测试的时候选择没有必要考虑交易结果是否盈利,选择能最快出信号的周期,不要开监控器,不要开交易助手,不要开委托偏移(000还是需要开委托偏移)
执行一段时间以后,检查所有的委托报单数据,和图表回测报告里的交易记录做对比,如果信号数量、委托数量、委托价格、时间点都能对得上,那么回测报告就是可靠的,无未来函数影响。
如果发现,信号数量和委托报单数量对不上,委托报单数量比较多,那么这个就是信号闪烁
如果发现,委托单发出去以后无法成交,检查委托单报送时的盘口价格,如果报单价格和当时的盘口价格差得很远,说明有偷价。
信号闪烁和偷价都是常见的未来数据