一样的公式、一样的品种、一样的设置,不一样的回测结果

老师,都是5分钟、一样的000指数合约、一样的公式、一样的设置;在B套餐云服务器上的回测结果,跟本地上的回测结果不一致(看了下交易记录,云服务器上的交易记录更少),请问会是啥原因啦

为什么回测数据重新运行后就会出现不一样的结果
两段代码一模一样,为什么运行出来的结果不一样?
带多周期策略的测试结果不一样?
关于自动交易开平仓跟策略设置不一样的问题
和其他平台的指数不一样,
MarketPosition 相同的代码不同的品种 运行结果不一样
一个问题,相同的策略,相同的参数,相同的品种,为什么两台电脑算出来的结果不一样而且相差很多?
多周期图层开始的时间不一样
获取当前K线数据,不一样的用法。
策略交易里的持仓跟账户透视里的持仓不一样,策略报告下的交易记录里的交易记录跟账户透视下的委托成交的交易记录不一样。

两边单元设置,单元的状态截图出来看看