TB 的 ImpliedVolatility 对期货期权有已知问题

TBQuant 自带的 ImpliedVolatility 函数底层写死调用 BlackScholes 模型，这个模型对应的是股票/现货期权。用在期货期权（商品期权、股指期权）上时，应该用 BlackModel（期货期权模型），导致计算出来的隐含波动率本身就是错的。