关于风险度的控制
社区的大佬们，我遇到一个棘手的问题，同一个策略代码，挂载了20 个商品，用系统自带的风险控制设置在70%，但是一直被拉爆，因为同一根bar的开仓并发数太多，请问这种情况下，风险度或并发数怎么从代码层面控制？
社区的大佬们，我遇到一个棘手的问题，同一个策略代码，挂载了20 个商品，用系统自带的风险控制设置在70%，但是一直被拉爆，因为同一根bar的开仓并发数太多，请问这种情况下，风险度或并发数怎么从代码层面控制？
不同品种不同的行情能同时开仓并发的情况也挺少见的，可以针对不同品种细化判断条件。复杂一点就是使用a函数获取账户权益，占用保证金等数据，计算后进行风控判断，然后再用a函数里查询持仓数量遍历所有持仓合约，用a_sendorderex函数对应发平仓单控制