关于风险度的控制
社区的大佬们，我遇到一个棘手的问题，同一个策略代码，挂载了20 个商品，用系统自带的风险控制设置在70%，但是一直被拉爆，因为同一根bar的开仓并发数太多，请问这种情况下，风险度或并发数怎么从代码层面控制？
社区的大佬们，我遇到一个棘手的问题，同一个策略代码，挂载了20 个商品，用系统自带的风险控制设置在70%，但是一直被拉爆，因为同一根bar的开仓并发数太多，请问这种情况下，风险度或并发数怎么从代码层面控制？
不同品种不同的行情能同时开仓并发的情况也挺少见的，可以针对不同品种细化判断条件。复杂一点就是使用a函数获取账户权益，占用保证金等数据，计算后进行风控判断，然后再用a函数里查询持仓数量遍历所有持仓合约，用a_sendorderex函数对应发平仓单控制
回复：不行啊，用风险度做控制也没有办法控制并发，我现在就是10秒K线，有时候并发都是3个4个，在小就只能用tick了，而且风险度控制有个不方便的地方，风险度打满的时候K线上的开平仓信号标记会全部消失，有没有什么办法可以从全局出发，控制同一根bar上的开仓次数
回复：没有的